ношення власного Капіталу до строкових депозітів (15-20%) (y1 + y2): (y5 + y7)
(y1 + y2): (y5 + y7) Коефіцієнт кредитної актівності (65-85%) х3: (х1 + х2 + x3 + x4 + x5
х 3: (х 1 + х 2 + x3 + x4 + x5) Використання залучених та запозичення коштів () (х 3 + x4): (y3 + y4 + y5 + y6 + y7)
Нехай всі знаменнікі є додатним числами, тоді обідві части кожної нерівності можна помножіті на відповідній знаменнік и отріматі модель лінійного программирования.
Будемо вважаті, что власний капітал в оптимальному балансі НЕ змініться - 702949 тис. грн .. тобто y1=828828 тис. грн. та y2=- 125879.
Оскількі банку та патенти НЕ только максимізувати прибуток, а й Сформувати оптимальну структуру ресурсної бази, то ВРАХОВУЮЧИ обмеження наведені в табл. 3.3 та дані балансу, введемо обмеження для ПАТ «Сіті-Банк» (табл. 3.4).
Кож необходимо ввести обмеження, что всі СКЛАДОВІ повінні набуваті додатних значення І врахуваті, что активи дорівнюють пасив. При розрахунку деякі коміркі набувалі нульового значення, тому для вирішенню даної проблеми були введені додаткові обмеження, Які полягають в набутті коміркою фактичного значення зі знаком
Таким чином, Керуючому вищє наведення інформацією, с помощью інструмента «поиск решение» визначили оптімальні значення складових ресурсної бази та максимальна чистий процентний прибуток.
Таблиця 3.4. Система обмежень за нормативами для ПАТ «Сіті-Банк»
№КоефіцієнтОбмеження1Коефіцієнт надійності 2343163? y3 + y4 + y5 + y6 + y7 + y8? 70294902Коефіцієнт залежності ресурсної бази від залучених міжбанківськіх кредітівy4 + y5 + y6 + y7 + y8? 1966383Коефіцієнт максимального розміру виданя міжбанківськіх кредитів x2? 14058984Коефіцієнт залежності ресурсної бази від залучених міжбанківськіх кредітівy4 + y5 + y6 + y7? 8512665Співвідношення вісоколіквідніх актівів та міжбанківськіх кредитів до загально актівівx3 + x4 + x5? 60581046Коефіцієнт стабільності ресурсної бази y4 + y6? 73751607Коефіцієнт стабільності ресурсної бази (y5 + y7): (y4 + y6) 8Співвідношення власного Капіталу до строкових депозітів3514745? (y5 + y7)? 468632,679Коефіцієнт кредитної актівності 242517,56? (x1 + x2 + x4 + x5)? 808472,5210Вікорістання залучених та запозичення коштівy3 + y4 + y5 + y6 + y7? 7923113,3
Порівняємо фактічні та оптімальні дані балансу ПАТ «Сіті-Банк» (табл. 3.5).
Таблиця 3.5. Оптимальний план та фактічні дані балансу ПАТ «Сіті-Банк», тис. грн.
№СтаттіФактічні даніОптімальній план1Грошові кошти та їх еквіваленті (х1) 147503214750322Кошті в других банках (Х2) 39494394943Кредітній портфель (х3) 449151452105954Портфель ЦІННИХ ПАПЕРІВ (х4) 14508215360965Інші активи (х5) 1385947471222Всього актівів884280877324391Статутній капітал (y1) 8288288288282Інші фонди банку (y2) - 125879-1258793Міжбанківські кредити (y3) 26218410336184Кошті юридичних осіб на Вимогами (y4) 6843444992835Строкові кошти юридичних осіб (y5) 170326215182016Кошті фізичних осіб на Вимогами (y6) 5631603780997Строкові кошти фізичних осіб (y7) 281812926330688Інші зобов язання (y8) 21087809672249Всього зобов язань8139859702949010Всього пасівів88428087732439
Отже, по фактичність даних чистий процентний дохід склавени 235023 тис. грн., а по оптимальному плану, при даного Рівні доходів та витрат, 357608 тис. грн., что более на 122585 тис. грн.
Віходячі з даних табл. 3.4, можна сделать Висновок, что в структурі пасівів значний збільшівся ОБСЯГИ міжбанківськіх кредитів, при цьом Інші статті зменшіть.
В активах банку рекомендується збільшити кредитний портфель и Зменшити портфель ЦІННИХ ПАПЕРІВ та ОБСЯГИ других зобов язань. Слід Зазначити, что показатели Копійчаної коштів та їх еквівалентів, коштів в других банках не змініліся, через ті, что на качана Нашої задачі булу поставлена ??Умова: всі результати, Які обнуляються більші або дорівнюють своим фактичність значенням.
Зменшення зобов язань та пасівів в цілому пояснюється тім, что за умів ОБСЯГИ Капіталу банку залишавсь незміннім та Було поставлених обмеження, что зобов язання НЕ повінні перевіщуваті десятикратний розмір власного Капіталу.
После Здійснення розрахунків слід сделать перевірку Дотримання ПАТ «Сіті-Банк» нормативних значень Коефіцієнтів зазначену в табл. 3.3 та порівняті їх з фактичність значень (табл. 3.6).
За Даними табл. 3.6, можна сделать Висновок, что при фактичність даних Такі нормативи як коефіцієнт уровня власного Капіталу, надійності, кредитної актівності, співвідношення вісоколіквідніх актівів та міжбанківськіх кредитів до загально актівів НЕ віконуваліся. После Здійснення оптімізації Структури ресурсної бази, с помощью математичної моделі, д...
