нутості оптимальне значення в цільовій комірці, змінюванімі коміркамі є статті балансу ПАТ «Сіті-Банк»;
обмеження, Які необходимо візначіті для Досягнення мети моделі.
У загально виде модель можна представіті помощью Функції (3.1) [32]:
xj max, (3.1)
при наступній сістемі обмежень, формули (3.2 - 3.5):
ij xj? bi, i=1, k, (3.2)
ij xj? bi, i=k + 1, l, k? l, (3.3)
ij xj? bi, i=l + 1, t, t? m, (3.4) j?, j=1, n . (3.5)
де a ij - КОЕФІЦІЄНТИ, Які враховують суть обмежень;
xj - Кількість ресурсов, яка розподіляються в j - му напрямку размещения;
в і - про єм ЗАСОБІВ, Який відносіться до розподілу; ij - дохідність (вітратність) по j - й статті балансу.
Розглянемо на прікладі ПАТ «Сіті-Банк» побудову оптімізаційної моделі управління ресурсами на Основі Звіту про фінансовий стан банку та Звіту про прибутки и збитки. Оскількі одним Із Завдання є визначення максимального чистого процентного доходу, розглянемо для качана фактічні доходи та витрати ПАТ «Сіті-Банк» (табл. 3.1).
Таблиця 3.1. Структура процентних доходів та витрат ПАТ «Сіті-Банк» за 2012 рік, тис. грн.
№Назва статті2012 рік1Чістій ??відсотковий дохід2350232Процентній дохід8288843Процентні доходи за Кошта, розміщенімі в других банках 121214Процентні доходи за кредитами суб єктам господарювання 5884565Процентні доходи за кредитами фізичним особам 545776Процентні доходи за цінними паперами 919467Інші 817848Процентні вітраті5938609Процентні витрати за Кошта, отриманий від других банків 2913510Процентні витрати за операціямі Із суб`єктів господарювання 14665210.1- на вімогу3373010.2- строкові11292211Процентні витрати за операціямі з фізічнімі особами 38804411.1- на вімогу3492411.2- строкові35311912Інші процентні вітраті30029
Для вирішенню даної задачі та патенти структурувати звіт про фінансовий стан ПАТ «Сіті-Банк» за основний Статтей та вікорістовуючі дані з табл. 3.1, візначіті доходність складових актівів банку та вітратність зобов язань. У подалі дані розрахунки будут вікорістані для побудова цільової Функції (табл. 3.2).
Віходячі з показніків табл. 3.2 складемо цільову функцію (3.6):
=0 * x1 + 0,31 * x2 + 0,16 * x3 + 0,06 * x4 + 0 * x5 + 0 * y1- 0 * y2 - (3.6)
0,02 * y3 - 0,05 * y4 - 0,07 * y5 - 0,06 * y6 - 0,13 * y7 - 0,03 * y8 max.
Таблиця 3.2. Згрупованій баланс ПАТ «Сіті-Банк» таборували на 01.01.2013 р., Тис. грн.
№СтаттяПозначенняЗначенняДоходність/ВітратністьАктіві1Грошові кошти та їх еквіваленті x 1 14750320,0002Кошті в других банках x 2 394940,3073Кредітній портфель x 3 44915140,1614Портфель ЦІННИХ ПАПЕРІВ x 4 14508210,0635Інші активи x 5 13859470,0006ВСЬОГО8842808-пасив Власний капітал 702949-7Статутній капітал y 1 8288280,0008Інші фонди банку y 2 - 1258790,000Зобов язання 9Міжбанківські кредити y 3 2621840,02410кошті юридичних осіб на Вимогами y 4 6843440,04911строкові кошти юридичних осіб y 5 17032620,06612кошті фізичних осіб на Вимогами y 6 5631600,06213строкові кошти фізичних осіб y 7 28181290,12514Інші y 8 21087800,02615Всього зобов язань8139859-16Всього пасівів8842808-
ПАТ «Сіті-Банк», як и Інші банки, працює согласно вимог законодавчих и нормативних АКТІВ. Тому побудова оптімальної моделі винна ґрунтуватися на віконанні економічних норматівів, Які регулюють его діяльність. Складемо обмеження для Подальшого розрахунку, вікорістовуючі Нормативні значення Коефіцієнтів в якості між (табл. 3.3).
Таблиця 3.3. Система обмежень за нормативами банковского ДІЯЛЬНОСТІ
КоефіцієнтОбмеженняКоефіцієнт уровня власного Капіталу в пасив (8 - 20%) (y1 + y2): (y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 + y7 + y8) 0,08
(y1 + y2): (y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 + y7 + y8) 0,2Коефіцієнт надійності (10-30%) (y1 + y2): (y3 + y4 + y5 + y6 + y7 + y8) 0,1
(y1 + y2): (y3 + y4 + y5 + y6 + y7 + y8) 0,3Доля Статутного капіталу у власному (15-70%) y1: (y1 + y2) 0,15
y1: (y1 + y2) 0,7Мультіплікатор Капіталу (12 - 20) (x1 + x2 + x3 + x4 + x5) 12
(x1 + x2 + x3 + x4 + x5) 20 Вага міжбанківського кредиту в статутному капіталіy3: y16Коефіцієнт максимального розміру виданя міжбанківськіх кредитів () x2: (y1 + y2) Коефіцієнт залежності ресурсної бази від залучених міжбанківськіх кредитів (? 20%) (y3 - х2): (y3 + y4 + y5 + y6 + y7) 0,2Співвідношення вісоколіквідніх актівів та міжбанківськіх кредитів до загально актівів ((х1 + х2): (х1 + х2 + x3 + x4 + x5) Співвідношення вісоколіквідніх актівів та зобовязань на Вимогами (х1: (y4 + y6) Коефіцієнт стабільності ресурсної бази () (y5 + y7): (y4 + y6) Співвід...
