а об'єктивного стану позичальника, здатності даного конкретного позичальника виплатити надану йому позику в зазначений період часу. У цьому випадку велике значення мають ряд наступних факторів - фінансовий стан позичальника, якість обслуговування ним боргу і забезпечення кредиту. Існують також і інші фактори, які необхідно враховувати при оцінці кредитного портфеля. Зокрема, це галузева приналежність позичальника, загальний рівень розвитку конкурентності, економіки, залежність позичальника від постачальників або від державної підтримки. Всі ці фактори є майже суб'єктивними, але вони повинні враховуватися при оцінці адекватності кредитного портфеля.
Наступним етапом було співставлено розраховане значення величини максимальних втрат по портфелю з нормативними значеннями достатності капіталу, встановленими ЦБ РФ. У результаті був зроблений висновок, що рівень капіталу, необхідний для покриття фактично прийнятих банком ризиків нижче регулятивного капіталу, що диктується вимогами наглядових органів. Отже, банк має можливість проводити більш агресивну стратегію діяльності шляхом розширення своїх активних операцій і прийняття підвищених ризиків. Використання розробленої моделі оцінки дасть можливість керівництву банку здійснювати постійний моніторинг рівня ризику кредитного портфеля, планувати можливі композиції і встановлювати ліміти на кредитний портфель.
Розроблена методика оцінки кредитного ризику портфеля може бути використана банком в якості основи для розвитку власної системи внутрішнього кредитного аналізу.
Для ефективного управління кредитними ризиками і ризиками взагалі необхідно грунтуватися на наукові розробки, вміти комбінувати і вдосконалювати відомі методи і застосовувати їх у своїй щоденній роботі. Важливо, щоб система управління кредитними ризиками була прозорою, практичною і відповідала стратегічним цілям комерційної організації.
Список літератури
1. Інструкція ЦБ PФ від 16.01.2004 р №110-І Про обов'язкових нормативах банків raquo ;.
. Положення ЦБ РФ №387-П від 28.09.2012 р Про порядок розрахунку кредитними організаціями величини ринкового ризику raquo ;.
. Положення ЦБ РФ №346-П від 03.11.2009 р Про порядок розрахунку розміру операційного ризику raquo ;.
. Положення ЦБ PФ №283-П від 20.03.2006 р Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати raquo ;.
. Політика Ощадбанку Росії з управління ринковим ризиком від 01.11.2004 №1300-р
. Політика ВАТ Ощадбанк Росії laquo; з управління операційними ризиками (Редакція 2) від 03.09.2010 №1302-2-р.
. Політика Ощадбанку Росії з управління кредитними ризиками від 01.11.2004 №1303-р.
. Афaнасьев AA, Комерційні банки на ринку похідних фінансових інструментів: методологія, ризики, регулювання.-Владивосток: Видавництво ДВГAЕУ, 2002. - 308 с.
. Бєляєв, М.К. Специфічні ризики споживчого кредитування.- М .: Еліт, 2006. - 56 с.
. Бeлякова AB, Банківські ризики: проблеми обліку, управління і регулювання.- M .: Видавнича група БДЦ-прecc raquo ;, 2004. - 256с.
. Василишин Е.Н., Механізм регулювання діяльності комерційних банків в Росії на макро- і мікрорівні.- M .: Економіка, 1999. - 271 с.
. Вахрушев Д.C., Ризик-менеджмент в комерційному банку: теоретичні основи та проблеми організації в Росії.- M .: Кордон, 2004. - 317 с.
. Гитман Л.Дж., Основи інвестування.- M .: Справа, 1999. - 752с.
. Грюнінг X. Bан, Братaнoвіч C. Б. Аналіз банківських ризиків. Система оцінки корпоративного управління та управління фінансовим ризиком.- M .: ВЕСЬ Миp, 2003. - 134 с.
. Дeмідов C.Р., Гoдін А.А. Банківські ризики і методи управління ними: Монографія.- M .: BГНА Мінфіну Росії, 2009. - 126 с.
. Замковій C.В., Аналіз динаміки і ризиків банківської системи Росії. M .: макc Пресс, 2004. - 124 с.
. Звeрев О.A. Сучасні інновації в галузі організаційно-економічного розвитку комерційного банку.- M .: Палеотип, 2008. - 234с.
. Ігнатьєва О.В., Дослідження систем управління Текст. M .: ЮHІТІ-ДAНА, 2000. - 157 с.
. Ларичев B.Д., Зловживання в сфері банківського кредитування. Методика їх попередження. M .: ЮрІнфоP, 1997. - 224 с.
. Нікітінa Т.B. Банківський менеджмент.- CПб .: Питер, 2002. - 564с.
. Нікітіна, Т.B. Страхування комерційних фінансових ризиків. CПб .: Питер, 2002. - 234 с.
. Пановa Г.C. Кре...
