і White спочатку будується залежність квадратів залишків від пояснюють змінних, їх квадратів і всіх або деяких попарних творів. І проводиться тест на значимість регресії. Перевіряється гіпотеза про те, що всі коефіцієнти перед пояснюючими змінними дорівнюють нулю. Також якщо, то регресія значуща в цілому, і має місце гетероскедастичності.
У тесті White допоміжна регресія більш гнучка, що дозволяє виявити гетероскедастичності майже будь-якої форми. Але при великій кількості пояснюють змінних в регресії стає занадто багато параметрів, через що тест може не виявити гетероскедастичності, коли вона є.
Були проведені інші тести на гетероскедастичності.
Таблиця 8. Тест Бройша-Пагана-Годфрі на гетероскедастичності
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-GodfreyF-statistic0.847565Prob. F (3,79) 0.4720Obs * R-squared2.588136Prob. Chi-Square (3) 0.4596Scaled explained SS2.074671Prob. Chi-Square (3) 0.5571
Тест Бройша-Пагана-Годфрі застосовується в тих випадках, коли перевіряється нульова гіпотеза про відсутність гетероскедастичності. Альтернативна гіпотеза про те, що має місце гетероскедастичності виду, де - це вектор незалежних змінних. Іншими словами, даний тест виявляє просту гетероскедастичності лінійного типу. В даному випадку, так як p-value gt; 0.05, то нульова гіпотеза про сталість дисперсії залишків не відхиляється.
Таблиця 9. Тест Харві на гетероскедастичності
Heteroskedasticity Test: HarveyF-statistic0.290557Prob. F (3,79) 0.8321Obs * R-squared0.905812Prob. Chi-Square (3) 0.8240Scaled explained SS1.123076Prob. Chi-Square (3) 0.7715
Тест Харві майже такий же, як тест Бройша-Пагана-Годфрі. Він теж перевіряє гіпотезу про сталість дисперсії залишків. Але на відміну від першого тесу тест Харві має альтернативну гіпотезу про те, що спостерігається гетероскедастичності виду, де - це вектор незалежних змінних. Іншими словами, виявляється Експоненціальна залежність.
В даному випадку нульова гіпотеза не відхиляється, що говорить про відсутність гетероскедастичності такого типу.
Таблиця 10. Тест Глейзера на гетероскедастичності
Heteroskedasticity Test: GlejserF-statistic0.425702Prob. F (3,79) 0.7351Obs * R-squared1.320425Prob. Chi-Square (3) 0.7243Scaled explained SS1.191964Prob. Chi-Square (3) 0.7549
Наступний тест - тест Глейзера - так само, як попередні тести, перевіряє гіпотезу про відсутність гетероскедастичності.
Тест Глейзера виявляє значимість допоміжних регресійних залежностей модуля залишків від функціональних форм кожного регресорів.
,,, j={2, ... k}
Якщо коефіцієнт? значущий хоча б в одній з трьох регресій, то має місце гетероскедастичності.
У даному випадку гіпотеза про відсутність гетероскедастичності не відхиляється, значить, має місце гомоскедастичність.
Таким чином, гетероскедастичності була виявлено.
Також при тестуванні моделі було встановлено, що в ній відсутня мультіколленіарность.
Таким чином, модель вийшла значуща і точна, що доводить вплив обраних факторів на ціну в кожному регіоні країни.
Однак може виникнути питання: а що якщо зміна цін залежно від регіону більшою мірою залежить не від обраних критеріїв, а від того, що в кожному регіоні оператори мають різні витрати на послуги мобільного зв'язку? Відповісти на це питання допомогла стаття Н.О. Шпагіна (Шпагіна, 2008). У статті проводиться детальний розрахунок собівартості послуг мобільного зв'язку, згідно з яким встановлена ??собівартість послуг наступна:
одна секунда послуг - 0,0048 рублів;
одне коротке повідомлення - 0,0006 рублів.
Як видно, собівартість мобільного зв'язку набагато нижче її ринкової ціни, а значить, вона в малому ступені впливає на ціну.
Таким чином, модель множинної регресії підтверджує перше і найбільш значуще умова для успішного здійснення цінової дискримінації третього типу: на ринку мобільного зв'язку РФ відбувається сегментація в залежності від наступних критеріїв: залежно від доходу, географічного положення, а також наявних альтернатив і індивідуальних переваг. Крім того, з даного висновку випливає підтвердження того, що на ринку виконується і друга умова застосування цінової дискримінації третього ступеня: продавці на ринку вміють розділяти ринок на різні сегменти відповідно до еластичністю попиту і успішно це здійснюють.
Моделі залежності ціни від обраних факторів у найбільш великих операторів мобільного зв'язку.
Крім того, для того...
