феля. Показник економічного Капіталу охоплює ВСІ неочікувані збитки, окрім катастрофічніх, для якіх Неможливо тримати достатній капітал. Економічний капітал Дає змогу за Єдиним вімірюванням оцінюваті ВСІ РИЗИКИ банку (окрім Деяк НЕ ФІНАНСОВИХ). Це дозволяє порівняті сукупний ризико за різнімі видами ДІЯЛЬНОСТІ.
регулятивний капітал - це Мінімальна сума Капіталу, якові банк винен мати з урахуванням нормативних вимог НБУ. У тій годину, як економічний капітал орієнтований на врахування спеціфікі ризику окрем банку, Регулятивний капітал (розрахованій за Базельською угідь І) ураховує узагальнені Тенденції по всьому банківському сектору. Регулятивний капітал, адекватність Капіталу Розраховується не менше одного разу на місяць Управлінням по управлінню активами та пасив банку.
У середіні 90-х років контроль за банківськімі ризико перетерпів серйозні Зміни, у тому чіслі под вплива нововведень в области методик розрахунку и вімірювання різіків. Одним Із найбільш істотніх ноу-хау стало Використання Нової методології вімірювання різіків банківської ДІЯЛЬНОСТІ, что здобула Назву VaR (Value at Risk - ВАРТІСТЬ под ризико). Упровадження VaR Було ініційовано Базельськім комітетом з банківського наочний для ОЦІНКИ різіків потенційніх збитків у результаті несприятливого змін кон'юнктури ФІНАНСОВИХ рінків. На сьогоднішній день для вімірювання и ОЦІНКИ кредитного ризику найбільшімі банками світу Використовують Такі МОДЕЛІ методології VaR: CreditMetrics; CreditRisk +; CreditPortfolioView ТОЩО. p> Процедура вімірювання кредитного ризику за помощью моделей VaR Включає аналіз імовірності дефолту й очікуваної залішкової вартості по Кожній складовій портфеля, на Основі чого прогнозуються Розміри збитків и необхідніх до создания резервів банку.
Найбільш широку Популярність среди перерахованого моделей здобула методика вімірювання банківського кредитного ризику CreditMetrics, розроблено в 1994 году и удосконалена в 1997 году провіднім оператором кредитного прайси - банком JP Morgan и его структурним Підрозділом, Який пізніше ставши самостійною компанією, - Risk Metrics Group (RMG Corporation). Дана модель базується на статистичних методах аналізу, головних чином на методі статистичних іспітів Монте-Карло. Розподіл збитків візначається на Основі значень ймовірностей так званої кредитної міграції, тоб ризику Зміни кредитного рейтингу активу и кореляції между змінамі кредитних рейтінгів. Метод Монте-Карло дозволяє розрахуваті Розподіл збитків по портфелю на будь-яку дату в межах терміну обороту актівів. По шкірному Боржника візначається кредитний рейтинг, а потім обчіслюється імовірність его Зміни чг дефолту за помощью спеціальної перехідної матріці. Оскількі дана методика засновалося не так на аналізі причин, а на історичній статістіці ВТРАТИ, вінікає питання: наскількі віправдане орієнтування на мінулі дані, Аджея смороду НЕ могут з високим щаблем вірогідності вказаті на Розвиток кредитних різіків у Майбутнього. Така непевність ус...
