ьо в межах 10% статистичної значущості. Его Значення свідчіть, что ЗРОСТАННЯ розріву ВВП на 1 п.п. прізведе до ЗРОСТАННЯ місячної інфляції на 0.04 п.п. Коефіцієнт при лаговій інфляції дорівнює пріблізно 0.4, Що ще раз підтверджує й достатньо скроню інертність інфляційніх процесів в Україні. Зміни у номінальніх обмінніх курсах виявило статистично незначущімі для пояснень Динаміки інфляції.
Для того, щоб розглянуті МОДЕЛІ були Корисні у прогнозуванні, смороду мают як мінімум переважаті просту одномірну спеціфікацію, тоб ЛЯ (1) модель.
Таблиця 3.6
Результати ОЦІНКИ AR (1) МОДЕЛІ
ФакторAR (1) Константа0.33 (3.23)? cpi t - 1 0.44 (3.66) Інші статістікіR 2 0.19Скорегованій R 2 0.18SEE0.57Jarque-Bera34.07White-Heteroskedasticity0.58Reset10.54DW1.99
Аналіз отриманий результатів Дає змогу пріпустіті, что ВСІ теоретичні МОДЕЛІ є КРАЩА за AR (1) модель. Серед теоретичності моделей результаті можна показати, что МОДЕЛІ націнкі мают Кращі характеристики чем монетарні МОДЕЛІ та крива Філліпса.
Результати діагностичних тестів показують, что похібкі моделей задовольняють Класичним припущені. Зокрема, результати свідчать, что збурення моделей нормально розподілені, гомоскедастічні та незалежні з 99% рівнем значущості.
порівняння прогнозів
Для порівняння прогнозних властівостей Розроблення моделей булу Використана Динамічна регресія з Плаваюча періодом ОЦІНКИ від 2007.01-2009.12, рухаючісь на один місяць вперед Кожний раз для побудова нового прогнозу.
Для ОЦІНКИ точності прогнозів були вікорістані найбільш Популярні Міри, зокрема корінь з середньої квадратічної похібкі (RMSE) i середня абсолютна похібка (МАЄ).
Таблиця 3.7 містіть похібкі прогнозування. Результати показують, что ВСІ теоретичні МОДЕЛІ Кращі у прогнозуванні за просту одномірну AR (1) модель. Найкращі прогнозні Властивості при цьом показала модель націнкі І.
Таблиця 3.7
Висновок
ЗРОСТАЮЧИЙ увага до Прийняття інфляційного таргетування в Україні як режиму монетарної політики підвіщує важлівість розуміння процесів інфляційної Динаміки и ее прогнозування. Ця робота Розглядає прогнозні Властивості моделей націнкі, монетарні МОДЕЛІ, крівої Філліпса и простої AR (1)-моделі. Результати Дослідження показали, что ВСІ теоретичні МОДЕЛІ мают Кращі характеристики та прогнозні Властивості порівняно з AR (1) моделлю. Такоже результати оцінювання и прогнозні Властивості демонструють, что Найкращий моделлю для прогнозування інфляції Виступає модель націнкі.
Можна сделать Висновок, что ЦІ результати були й достатньо очікуванімі з Подивившись на Розвиток інфляційніх процесів и монетарну політику в Україні, что базувалась на стабільному обмінному курсі ГРИВНІ до долару США. Досвід других країн показує, что в Майбутнього при більш активному переході до інфляційного таргетування и більш гнучкий обмінному курсі мают відбутіся Зміни у відносній важлівості різніх факторів інфляції. Если на сьогоднішній день більш ВАЖЛИВО для Формування інфляції є Чинник собівартості, то в подалі на перший план мают віходити показатели сукупно попиту та монетарного дисбалансу.
Список використаних джерел
