ку a=1% (цей аргумент називається «Ймовірність»), іншим аргументом задається одиниця (= 1), а третім значенням=n- k=14:
.
Так як виконується умова gt ;, то Н0 - гіпотеза про випадкову природу оцінюваних характеристик не відхиляється і визнається статистична незначущість і ненадійність рівняння регресії.
) Перевіримо значущість коефіцієнта кореляції за допомогою t-критерію Стьюдента:
В Excel обчислюємо функцією СТЬЮДРАСПОБР. Її першим аргументом потрібно задати значення a, в нашому випадку a=1% (цей аргумент називається «Ймовірність»), другим аргументом задається n- k=14, отримаємо:
.
Так як виконується умова lt ;, можна сказати, що економетрична модель адекватна і достовірна.
10) Визначимо t-статику для кожного параметра моделі:
- min
.
2. Побудуємо економетричну модель, що описує лінійну залежність результативної ознаки факторів, що входять в модель, методом матриці для х=4:
Таблиця 9
№yx1x2x3x4136,414096,5393,31239,5728,718053,8233,21170,38350,612299,9403,39290,18429,2110130,9429,05223,86545159108,3456,17217,07664,279179,7531,96327,12725,619472,5316,63200,74857,386132,1591,22282,19947,2111121,6499,58302,781031,2112126594,5289,731168,1159201,8311,38211,811233,9541091019,06367,021346,6136243,6399,6233,871438,18580,9466,38280,671540,2228103,3349,97265,821640,612953,9404230,92173,1131104,9663,76240,781840,8202128,8204,32176,11941,2119129,3647,66234,752058,9166137,5379,98232,79Сумма806,927022414,39295,135018,15
Таблиця 10
114096,5393,31239,57118053,8233,21170,38112299,9403,39290,181110130,9429,05223,861159108,3456,17217,07179179,7531,96327,12119472,5316,63200,74186132,1591,22282,191111121,6499,58302,78x=1112126594,5289,731159201,8311,38211,811541091019,06367,021136243,6399,6233,8718580,9466,38280,671228103,3349,97265,82112953,9404230,921131104,9663,76240,781202128,8204,32176,11119129,3647,66234,751166137,5379,98232,79
1) За допомогою вбудованої функції ТРАНСП в Excel поміняємо орієнтацію матриці з вертикальної на горизонтальну й отримаємо:
Таблиця 11
111 ... 111 140 180 122 ... 202119166xtransp=96,553,899,9 ... 128,8129,3137,5393,31233,21403,39 ... 204,32647,66379,98239,57170,38290,18 ... 176,1234, 75232,79
2) За допомогою вбудованої функції МУМНОЖ в Excel перемножимо матриці і і отримаємо:
Таблиця 12
2027022414,39295,135018,1527024026283206871141123,81647110,16xtransp*x=2414,3320687331996,011127519,362610656,7969295,131141123,811127519,3624944264,1662460939,4575018,15647110,16610656,7962460939,4571305721,952
3) За допомогою вбудованої функції МОБР в Excel розрахуємо зворотну матрицю для твору і отримаємо:
Таблиця 13
7,627721633-0,020646617-0,003825645-0,001532549-0,014404866-0,0206466177,29703E - 055,74332E - 068,17805E - 062,50858E - 05mobr=- 0 , 0038256455,74332E - 062,55775E - 051,39504E - 06-2,73495E - 06-0,0015325498,17805E - 061,39504E - 064,65702E - 06-7,5928E - 06-0,0144048662,50858E - 05-2,73495E - 06-7,5928E - 065,92837E - 05
4) За допомогою вбудованої функції МУМНОЖ в Excel перемножимо і матрицю і отримаємо:
Таблиця 14
806,9106867,3xtransp * y=105583,04370146,967206664,704
5) За допомогою вбудованої функції МУМНОЖ в Excel перемножимо матриці і () і отримаємо:
0,191474306
, 043783448
, 178562573
, 060735154
, 210199161
Звідси =, =, =, =, =.
;
;
806,9=806,9.
6) Визначимо дисперсійно-ковариационную матрицю:
Знайдемо оцінку дисперсії випадкової величини при=5:
Розрахуємо дисперсійно-ковариационную матрицю:
Таблиця 15
1183,331435-3,203026075-0,593493928-0,237752887-2,234708055-3,2030260750,0113203010,0008909940,0012687070,003891702Varcov(b)=- 0,5934939280,0008909940,003967980,000216421-0,000424288-0,2377528870,0012687070,0002164210,00072247-0,001177914-2,2347080550,003891702-0,000424288-0,0011779140,009197015
) Перевіримо достовірність економетричної моделі та статистичну значущість її параметрів:
ytransp=36,48,750,629,245 ... 40,63,140,841,258,9
Коефіцієнт кореляції приймає значення: 0? rxy? 1 і rxy ® + 1 (rxy), отже, кореляційний зв'язок між змінними пряма і сильна.
8) Перевіримо достовірність економетричної моделі за критерієм Фішера:
В Excel обчислення здійснюється функцією FРАСПОБ...
