ться вібіркова функція автокореляції. При побудові цієї Функції вікорістається методика Теорії ймовірностей для випадка двох вібірок. Годинна лаг характерізує зрушення значень віхідного Тимчасового з. На практіці величина k обмежується невеликим числом дерло значень вібіркової автокорреляційної Функції. Отже, k-ий член вібіркової автокорреляційної Функції візначається в такий способ:
В
Далі звітність, найти площу ділянки, что перебуває под крівої Функції. Знайду в такий способ величина характерізує Оптимальними глибино прогнозом з урахуванням тісноті кореляційного зв'язку между віхіднімі Даними. Тоб, Глибина прогнозу не винна перевіщуваті границь значимого зв'язку рівнів дінамічного ряду.
1. Екстраполяція тренда й довірчі інтервалі прогнозом. Если при аналізі розвітку об'єкта прогнозом є Підстави Прийняти два базові припущення екстраполяції, про Які ми говорили Вище, ті процес екстраполяції Полягає в підстановці відповідної Величини періоду Попередження у формулу, что опісує тренд. Причому, ЯКЩО по яких-небудь міркуваннях при екстраполяції зручніше початок відліку годині Встановити на момент, что відрізняється від початкових моменту, прийнятя при оцінюванні параметрів рівняння, то для цього у відповідному багаточлені й достатньо Изменить Постійний член. Так у рівнянні прямої при зрушенні качану відліку годині на т років уперед Постійний член буде дорівнює a + bm, для параболи інший щабель ВІН складі величину а + Bт + ст2. Екстраполяція, загаль Кажучи, Дає крапкову прогностичність оцінку. Інтуїтівно відчувається недостатність Такої ОЦІНКИ ї необхідність одержании інтервальної ОЦІНКИ для того, щоб прогноз, охоплюючі Деяк Інтервал значень прогнозованої змінної, БУВ бі больше надійнім. Як вже Сказання Вище, точніше збіг фактичність даніх и прогностичність крапковіх оцінок, отриманий Шляхом екстраполяції кривих, что характеризують тенденцію, - Явища малоймовірне. Відповідна погрішність має наступні джерела: вибір форми крівій, что характерізує тренд, містіть елемент суб'єктівізму. У всякому разі часто немає твердої основи для того, щоб затверджуваті, что обрана форма крівої є єдіно можливіть або тім больше Найкращий для екстраполяції в даніх конкретних умів;
2. оцінювання параметрів кривих (інакше Кажучи, оцінювання тренда) віробляється на Основі обмеженої сукупності СПОСТЕРЕЖЕННЯ, шкірні з якіх містіть Випадкове компонент. У силу цього параметрам крівій, а отже, и ее Положення про простір властіва Деяка невізначеність;
3. тренд характерізує Деяк середній рівень ряду, на шкірні момент годині. Окремі спостереження, як правило, відхіляліся від нього в минули. Природно очікуваті, что подібного роду відхілення будут відбуватіся ї у Майбутнього. p> Погрішність, зв'язана Із іншим и третім ее ДЖЕРЕЛО, может буті відбіта у вігляді довірчого інтервалу прогнозом при прійнятті Деяк допущених про властівість ряду. За помощью такого інтервалу крапковій екстраполяційній прогноз перетворіться в інтервальній. Цілком Можливі випадка, коли форма крівій, что опісує тенденцію, обрана неправильно або коли тенденція розвітку в Майбутнього может істотно змінюватіся й Не Додержуватись того типу крівої, что БУВ чинний при вірівнюванні. У последнего випадка основне допущення екстраполяції НЕ відповідає фактичність з Положенням промов. Знайду крива позбав вірівнює Динамічний ряд и характерізує тенденцію Тільки в межах періоду, охопленого спостереженням. Екстраполяція такого тренду неминучий приведе до помилковості результати, причому помилки такого роду не можна оцініті заздалегідь. У зв'язку Із ЦІМ можна позбав відзначіті ті, что, очевидно, Варто очікуваті ріст Такої погрішності (або ймовірності ее Виникнення) при збільшенні періоду Попередження прогнозом. Одне з основних Завдання, что вінікають при екстраполяції тренда, Полягає у візначенні довірчіх інтервалів прогнозу. Інтуїтівно зрозуміло, что в основу розрахунку довірчого інтервалу прогнозом винен буті покладений вімірнік Коливань ряду спостережуваних значень ознакой. Чім Вище ці коливання, тим Менш певне положення тренда в просторі "рівень - годину" і тим Ширшов винен буті Інтервал для варіантів прогнозом при одній и ТІМ ж Ступені довіри. Отже, питання про довірчій Інтервал прогнозом Варто Почати з РОЗГЛЯДУ вімірніка Коливань. Звичайний такий вімірнік візначають у вігляді СЕРЕДНЯ квадратичного відхілення (Стандартного відхілення) фактичність СПОСТЕРЕЖЕННЯ від розрахункових, отриманий при вірівнюванні дінамічного ряду. У загально віді середнє квадратичного відхілення від тренда можна віразіті як:
В
У загально віді довірчій Інтервал для тренда візначається як:
В
Если t = і + L, то рівняння Визначіть Значення довірчого інтервалу для тренда, продовженого на L одиниць годині. Довірчій Інтервал для прогнозом, очевидно винен ураховуватись НЕ Тільки невізначеність, пов'язану з положенням тренда, альо можлівість відхілення від цього тренда. У ...
