.1 мінімаксних КРИТЕРІЙ
Правило вибору рішення відповідно до мінімаксних критерієм (ММ-критерієм) можна інтерпретувати в такий спосіб:
матриця рішень доповнюється ще одним стовпцем з найменших результатів eir кожного рядка. Необхідно вибрати ті варіанти в рядках яких стоять найбільше значення eir цього стовпця. p align="justify"> Вибрані т.ч. варіанти повністю виключають ризик. Це означає, що приймає рішення не може зіткнутися з гіршим результатом, ніж той, на який він орієнтується. Ця властивість дозволяє вважати ММ-критерій одним з фундаментальних. p align="justify"> Застосування ММ-критерію буває виправдано, якщо ситуація, в якій приймається рішення наступна:
o. Про можливість появи зовнішніх станів Fj нічого не відомо;
o. Доводиться рахуватися з появою різних зовнішніх станів Fj;
o. Рішення реалізується лише один раз;
o. Необхідно виключити якої б то не було ризик. br/>
.2 критерій Байеса-Лапласа
Позначимо через qi - ймовірність появи зовнішнього стану Fj.
Відповідне правило вибору можна інтерпретувати в такий спосіб:
матриця рішень доповнюється ще одним стовпцем що містить математичне очікування значень кожної з рядків. Вибираються ті варіанти, в рядках яких коштує найбільше значення eir цього стовпця.
При цьому передбачається, що ситуація, в якій приймається рішення, характеризується наступними обставинами:
о. Ймовірності появи стану Fj відомі і не залежать від часу. p align="justify"> о. Рішення реалізується (теоретично) нескінченно багато разів. p align="justify"> о. Для малого числа реалізацій рішення допускається деякий ризик. p align="justify"> При досить великій кількості реалізацій середнє значення поступово стабілізується. Тому при повній (нескінченної) реалізації небудь ризик практично виключений. p align="justify"> Т.ч. критерій Байеса-Лапласа (BL-критерій) більш оптимістичний, ніж мінімаксний критерій, однак він передбачає велику інформованість і досить тривалу реалізацію.
.3 КРИТЕРІЙ Севідж
В
Величину aij можна трактувати як максимальний додатковий виграш, який досягається, якщо в стані Fj замість варіанта Ei вибирати інший, оптимальний для цього зовнішнього стану варіант. Величину aij можна інтерпретувати і як втрати (штрафи) виникають у стані Fj при заміні оптимального для нього варіанта на варіант Ei. В останньому випадку eir являє собою максимально можливі (за всіма зовнішніми станам Fj, j = ) втрати у разі вибору варіанта Ei.
Відповідне критерієм Севіджа правило вибору тепер трактується так:
). Кожен елемент ма...
