Для параметра а:
В В
Значення статистики Стьюдента t = 1,89 (табличне значення) при? = 0,05 і числі ступенів свободи 9-2 = 7. Так як t табличне менше ta і tb, то всі параметри моделі визнаються статистично значущими з імовірністю 95%. Статистична значимість параметра b підтверджує наявність зв'язку між ефективністю цінного паперу і ситуацією на ринку цінних паперів. p> Проаналізуємо вплив показника ефективності ринку цінних паперів на показник ефективності цінного паперу за допомогою коефіцієнта еластичності
В
Отже, відносна зміна ефективності ринку цінних паперів на 1% призведе до зміни показника ефективності цінного паперу на 0,41%. br/>
Завдання 2
У таблиці 2: (t) - прибуток комерційного банку; (t) - процентні ставки банку з кредитування юридичних осіб; (t) - процентні ставки за депозитними вкладами за цей же період.
Потрібно:
Провести попередній аналіз одночасного включення показників процентних ставок банку з кредитування юридичних осіб та процентних ставок за депозитними вкладами в модель. Зробити висновки. p align="justify"> Побудувати множинну залежність прибутку комерційного банку від процентних ставок банку з кредитування юридичних осіб та процентних ставок за депозитними вкладами. Дати економічну інтерпретацію знайденим параметрам моделі. p align="justify"> Оцінити якість побудованої моделі.
Довести статистичну значущість побудованої моделі та знайдених параметрів.
Проаналізувати вплив показників ефективності ринку цінних паперів на прибуток комерційного банку та показника ефективності цінного паперу на прибуток комерційного банку за допомогою коефіцієнтів еластичності.
Таблиця 2
№
Рішення:
Проведемо попередній аналіз одночасного включення показників процентних ставок банку з кредитування юридичних осіб та процентних ставок за депозитними вкладами в модель.
Побудуємо матрицю парних коефіцієнтів кореляції:
YX1X2Y1X10, 4582881X20, 5151180,94661
Між прибутком комерційного банку та процентними ставками банку з кредитування юридичних осіб та процентними ставками за депозитними вкладами існує прямий зв'язок. Тобто обидва показники є значущими для моделі.
Побудуємо модель
Припустимо, що між досліджуваними показниками існує лінійна залежність: Оцінимо параметри цієї моделі на основі методу найменших квадратів. Рівняння оціненої моделі:. br/>В В
Визначник системи? = 1320480? 0, тому система має єдине рішення, яке можна знайти за правилом Крамера, методом зворотної матриці або методом виключення змінних.
Використовуємо метод зворотної матриці:
В
Отримали наступне рівняння моделі:
...
