00 тенге за курсом спот для покупки 1 000 000 доларів. p> Відсотки за кредитом = 27 531 000 * 0,085 * 30/360 = 195 011 тенге за 1 місяць.
При погашенні кредиту банку потрібно виплатити 27726011 тенге.
Далі банк купує долари, щоб закрити валютну позицію. Оскільки банку долари не потрібні протягом 1 місяця (коли вони будуть поставлені імпортеру), він розмістить їх на міжбанківському валютному ринку на одномісячний період під 2,76% річних і отримає відсотки:
Відсотки за депозитом = 1 000 000 * 0,0599 * 30/360 = 4992 доларів за 1 місяць. Тобто через 1 місяць банк виплачує 27726011 тенге і отримує 1004992 доларів.
Потім банк вибирає для себе один з варіантів покриття валютного ризику: або комбінацію процентної і валютної угод, чи укладення угоди по меншому форвардному курсу. Банк вирішує компенсувати клієнтську угоду на міжбанківському валютному ринку за допомогою укладення форвардної угоди, зігравши на різниці курсів.
(слайд 9) На міжбанківському валютному ринку форвардний курс USD/KZT склав 146,81 (Додаток). Уклавши міжбанківську угоду, банк отримає прибуток від страхування.
Отже, при проведенні цих операцій банк отримує прибуток рівну
147 320 000 -146 810 000 = 510 000 тенге. p> З використанням форвардних контрактів здійснюються також угоди своп. Свопи дозволяють так само, як і форвардні угоди, страхувати валютні ризики, тобто зменшувати можливі збитки в результаті несприятливих змін економічного середовища, і, по друге отримувати додаткові доходи, приймаючи на себе процентний ризик, співрозмірний з очікуваним прибутком.
(слайд 10) З метою здійснення контролю, обмеження та управління валютними ризиками Казки використовує наступні ліміти валютних позицій:
- за станом на кінець кожного операційного дня сумарна величина всіх довгих (Коротких) відкритих валютних позицій не повинна перевищувати 20% від власних коштів Казкома.
(слайд 11) За Станом на кінець кожного робочого дня розраховуються наступні звітні показники:
- сукупна балансова позиція;
- сукупна позабалансова позиція;
- відкрита валютна позиція;
- балансує позиція в тенге.
Таким чином, можна сказати, що витрати на хеджування дуже не значні по порівняно з сумою хеджуються контрактів. Метою хеджування є не отримання додаткового прибутку, а зниження ризику потенційних втрат. Тому ефективність хеджування можна оцінювати тільки з урахуванням основної діяльності Банку. Добре побудована програма хеджування зменшує НЕ тільки ризик а й витрати за рахунок вивільнення ресурсів Банку.
Таким чином, в даній дипломній роботі вивчені теоретичні питання, що стосуються валютних операцій, дана характеристика здійснюваним валютних операцій Казкома, а так само розглянуті основні методи страхування валютних ризиків. p> Якісні результати АТ В«ЦеснабанкВ»
За поточний період Банк удосконалив свою продуктову лінійку, представивши своїм клієнтам ряд нових продуктів і послуг, серед яких депозити, програми кредитування, система швидких грошових переказів та ін У жовтні Банком отримана нова ліцензія, що відкриває можливість для додаткових видів операцій з дорогоцінними металами.
- запуск власного процесингового центру. Його впровадження дозволило знизити вартість здійснення банківських операцій з платіжними картами і розширити спектр пропонованих послуг.
- робота над удосконаленням системи ризик-менеджменту. Нова методика дозволила більш чітко діагностувати кредитні ризики, оптимізувати операційні витрати, а значить надавати своїм клієнтам більш зручні та дешеві фінансові продукти.
- участь у державних програмах підтримки економіки Казахстану. Банку вдалося зарекомендувати себе, як надійного партнера в рамках співробітництва за програмам АТ ФНБ "Самрук-КазинаВ» і АТ ФРП В«ДамуВ».
Підсумки 2009 року за неаудованої консолідованої фінансової звітності
Активи станом на 31.12.2009 р. склали 175 млрд. тенге, збільшившись з початку року на 30 %. Власний капітал Цеснабанка склав 16 млрд. тенге.
За рахунок позик, виданих корпоративним клієнтам, позичковий портфель Банку з початку 2009 року збільшився на 21%, досягнувши 105 млрд. тенге. Частка безнадійних кредитів склала всього 4%.
Зобов'язання Банку дорівнюють 160 млрд. тенге, збільшившись протягом року переважно за рахунок залучених коштів від АТ ФРП В«ДамуВ» у розмірі 5,2 млрд. тенге і від АТ ФНБ "Самрук-КазинаВ» - 4,2 млрд. тенге. p> Депозити, випущені в обіг цінні папери та поточні рахунки клієнтів залишаються стабільним джерелом фондування (95% від усіх зобов'язань Банку) та складають за підсумками 2009 року 119 млрд. тенге. Обсяг залучених строкових депозитів населення склав 34 млрд. тенге, що на 33% більше у порівнянні з початком року.
Частка депозитів юридичних осіб у загальній депозитній базі Банку склала 59%, фіз...
