p align="justify">) Завдання управління банківською ліквідністю є:
- Здійснення діагностики уровня (стану) ліквідності;
- оцінка впліву Дії факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на банківські ліквідність;
- управління активами, пасив за термінамі погашення, валютами ТОЩО;
- управління вартістю ресурсов, Які Використовують для забезпечення ліквідності;
- управління ризико незбалансованої ліквідності, а такоже пов`язанімі з ними ризико: процентні, кредитних, валютно, операційнім;
- управління грошовою позіцією банку;
- прогнозування спожи в ліквідніх коштах.
На практике існує Чотири основні Теорії управління ліквідністю, Які є проявити Загально підходів до управління активами и пасив банку (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Теорії управління ліквідністю
Відповідно до теоії КОМЕРЦІЙНИХ кредитів, банк может зберігаті свою ліквідність у разі, коли активи розміщені в короткострокові кредити, что своєчасно погашаються при нормальному стані ділової кін юнктури. Тобто, банк винен відаваті кредити підпріємствам лишь на поповнення оборотного капіталу або під создания товарних запасів та враховуваті Виключно короткострокові цінні папери. Крім того, Суттєво розшірілі можлівість ПІДТРИМКИ ліквідності банку процеси розвитку вторинно рінків ЦІННИХ ПАПЕРІВ и Деяк відів кредитів (іпотечного, СПОЖИВЧЕ кредитом). Например, такий Механізм як сек юрітізація актівів доз-воляє зняти часть ризиковості актівів з балансу банку и поліпшіті его поточних ліквідність путем превращение Менш ліквідніх актівів на більш ліквідні [64].
Основним недоліком Теорії КОМЕРЦІЙНИХ кредитів Було том, что вона добро працювала в условиях стабільного розвитку економіки, но не в условиях економічної криз.
У періоді економічного спаду підприємства зазнають значний труднощів зі збуту своєї продукції, что спричиняє несвоєчасне Погашення ними Банківських кредитів. У результате кредитні встанови, что Надаються основном короткострокові кредити підпріємствам на поповнення їх оборотного капіталу, зазнають великих збитків, что, врешті-решт, позначається на ліквідності банків.
Теорія переміщення (трансформації) актівів стверджує, что банк может підтрімуваті свою ліквідність, если ВІН Постійно має достаточно Кількість таких актівів, что могут буті легко трансформовані в готівку у будь-який годину.
Недолік Теорії переміщення актівів Полягає в обмеженій кількості актівів, Прийнятних як Вторинні резерви банковского ліквідності. Банк, відповідно до цієї Теорії, винен прагнуті розшіріті свои вкладення в активи, Які легко превращаются, однак Такі активи практично не приносять дохід. Отже, Збільшення Частки вторинно резервів у Банківських активах обмежує рівень рентабельності банку. Крім того, в период економічних криз ВАРТІСТЬ даже першокласніх ЦІННИХ ПАПЕРІВ может значний зніжуватіся.
Загальнопрійнятім правилом формирование Структури Банківських актівів є наявність Фактично в шкірного банку актівів, что легко трансформуються, так званні резервів ліквідності Другої Черги. Банки формують свои Вторинні резерви ліквідності основном у виде державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
Если недіскреційні превращение актівів наперед планируют з метою зіставлення операційних Надходження за договірнімі Вимогами банку з операційнімі платежами за его зобов'язаннями, то такий ПІДХІД до управління ліквідністю назівається теорією очікуваного доходу. Суть цієї Теорії Полягає в тому, что за основу платежів банку в рахунок Погашення кредитів пріймаються Майбутні доходи позічальніків. Тобто, акцент у ДІЯЛЬНОСТІ банку Із забезпечення своєї ліквідності робиться на оцінці делового ризико операцій, что кредітуються. Ця теорія такоже стверджує, что на банківську ліквідність можна впліваті через органі-зацію Структури кредитів и інвестіцій (вкладень у цінні папери) за рядками їх пога-шення, Намагаючись сделать так, щоб Надходження готівкі були регулярними и передбачення. Портфель, значний часть которого складають кредити, что передба-чають щомісячні або щоквартальні Платежі в рахунок погашення основного Боргу и відсотків, є ліквіднім, оскількі регулярні потоки готівкі легко плануваті [5].
Теорія очікуваного доходу может буті Використана только в условиях стабільної економіки, коли більшість підприємств мают стабільний фінансовий стан (колі у банків Є можливість відбору надійніх позічальніків) i загальний рівень Попит на товари и послуги, что віроблюються в економіці , достаточно високий. Тобто, теорія очікуваного доходу вікорістовується на практике только тоді, коли загальний Ризик проведення кредитно операцій незначна.
