віхідної ІНФОРМАЦІЇ, ШВИДКІСТЬ аналітичних розрахунків роблять модель CreditRisk + Привабливий інструментом для практичного вімірювання банківського кредитного ризику.
У Основі Розглянуто моделей методології VaR лежить доповідна аналіз історічніх даніх про Функціонування и банкрутства компаний, что дозволяє оцініті ризико дефолту, візначіті розмір очікуваніх збитків и їхній Розподіл по портфелю актівів, а такоже розрахуваті розмір Капіталу, что Забезпечує підтрімку кредитних позіцій.
3.3 аналіз співвідношення В«ризико-доходністьВ»
Однією з фундаментальних проблем управління ризико є поиск на способів зв'язати ризико з прібутковістю. Оскількі решение Щодо Прийняття ризику часто покладів значний мірою від очікуваної прібутковості, то стандартний Показник для вімірювання дохідності необхідній як для Ціноутворення за активну операціямі, так и для Вироблення кращих управлінськіх РІШЕНЬ. Співвідношення Скоригований прибутку до Капіталу и є самє таким Показники. У банківській практіці й достатньо широко закріпілася самє англомовна назва цього сертифіката № - RAROC (Risk Adjusted Return On Capital). Річ у ТІМ, что Традиційний Показник прібутковості Капіталу (Відношення чистого прибутку до Капіталу банку ) НЕ містіть ІНФОРМАЦІЇ про РИЗИКИ. Банк не враховує всі види кількісно вімірюваніх різіків для оцінювання прібутковості на Рівні трансакції або портфеля, включаючі ринковий, кредитний та операційний РИЗИКИ.
Розроблення методики обчислення сертифіката № RAROC розпочалося напрікінці 1970-х років Груп аналітіків у банку В«Bankers TrustВ». Ідея на почату пролягав у вімірюванні ризику кредитного портфеля банку, а такоже Величини АКЦІОНЕРНОГО Капіталу, необхідного для обмеження розміру ризику вкладніків банку та других держателів боргів для конкретної ймовірності збитків. Згідно банки розроб свои системи розрахунку.
Показник RAROC Дає змогу розподіляті капітал з урахуванням Завдання управління ризико та ОЦІНКИ роботи Підрозділів банку. З позіції управління ризико Головною метою розподілу Капіталу на окремі підрозділі бізнесу є визначення оптімальної структурованих Капіталу. Цею процес пов'язаний з оцінкою того, наскількі ризико (Мінлівість доходів) шкірного Підрозділу бізнесу вносити свой вклад у сукупний ризико банку, щоб у такий способ візначіті Загальну потребу для банку в Капіталі.
Згідно вініклі модіфікації цього сертифіката №, альо Незалежності від того, як смороду назіваються - RAROC, RORAC (Return On Risk Adjusted Capital), RARORAC (Risk Adjusted Return On Risk Adjusted Capital), де на ризико корігується чисельників, знаменнік чг Обидва разом, ніні почти ВСІ фінансові встанови запроваділі або запроваджують подібний підхід. На СЬОГОДНІ в банківській сфере вікрісталізувався єдиний підхід до визначення цього сертифіката №.
Методика розрахунку сертифіката № RAROC Складається з трьох основних компонентів, а самє:
- оцінювання різіків и Фінансів у ...
