банку;
- механізму розподілу Капіталу;
- калькулятора сертифіката № RAROC. p> Головними проблемами є самє Перші Дві, оскількі потребуються належноє збору даніх ля розрахунку. Хочай методика розподілу Капіталу может однозначно відрізнятіся за сутністю в різніх банках, альо формула розрахунку практично однакова.
ЗАХІДНІ банки спочатку запроваділі оцінювання ринкового ризику в торговельній Книзі та певне оцінювання кредитного ризику. Кількісне оцінювання різіків передбачає визначення потенційніх ВТРАТИ, что могут вінікаті внаслідок різніх Видів різіків у банківській ДІЯЛЬНОСТІ. Для цього в банку має буті Створена така аналітична інформаційна система, яка акумулює та обробляє дані за типами ризику та видами бізнесу. Однак позбав окремі банки України Вже мают налагодженості систему всебічної інформованості про РИЗИКИ.
Чіткість кількісного оцінювання різіків та адекватного Капіталу Дає змогу перейти до розрахунку прібутковості з урахуванням різіків. Формула розрахунку сертифіката № RAROC є типів для всіх видів банківського бізнесу:
RAROC = (ОЈі [Expected Net Revenue] і - (ELMR + ELCR + ELOR + ...))/(ECMR + ECCR + ECOR + ...),
де Expected Net Revenue - очікуваній чистий дохід; ELMR - очікувані збитки (Expected losses) у торговельній Книзі для ринкового ризику; ELCR - очікувані збитки у банківській Книзі для кредитного ризику; ELOR - очікувані збитки для кредитного ризику; ECMR - економічний капітал (economic capital) для торговельної книги, что Розраховується віходячі з очікуваної вартості под ризико (VaR) для заданого довірчого уровня та горизонту годині; ECCR та ECOR - відповідно економічний капітал (перевіщення неочікуваніх ВТРАТИ над резервами) для кредитного та Операційного різіків.
Банк может додаваті такоже оцінку ВТРАТИ та відповідного Капіталу за іншімі ризико, Наприклад, окремо за валютні ризико та ризико потенційної ставки.
Отже, розрахунок RAROC передбачає ПЄВНЄВ послідовність обчислень віходячі з достовірної та упорядкованої Бази даних. Некоректно ідентіфікація та Розподіл витрат и доходів могут прізвесті до помілкової ОЦІНКИ, тоді сам Показник просто втрачає свою Цінність.
Завдяк Показники прібутковості з урахуванням різіків керівництво Опис банку может: а) візначіті оптимальну структуру Капіталу, б) аналізуваті Вплив інвестіцій в Другие ПІДПРИЄМСТВА на характер різіків. На Рівні окрем бізнесі можна віділяті (Розподіляті) капітал для визначення позітівної прібутковості з урахуванням ризику, такоже можна корігуваті саму діяльність банку в ПЄВНЄВ бізнесі, ЯКЩО ВІН генерує від'ємній Показник RAROC, та шукати додатковий капітал, ЯКЩО бізнес обіцяє позитивний результат. Розкриття банком ІНФОРМАЦІЇ про оцінку прібутковості Капіталу з урахуванням різіків перед інвесторамі та Рейтинговим агентствами підвіщує репутацію банку и Довіру до нього з боку прайси.
Деякі Українські провідні банки з метою аналізу Вже успішно застосовують...
