кредитним ризико на Рівні кредитного портфеля.
Метод діверсіфікації Полягає у розподілі кредитного портфеля среди широкого кола позічальніків, Які відрізняються один від одного як за характеристиками (розмір Капіталу, форма власності), так и за умів ДІЯЛЬНОСТІ (галузь ЕКОНОМІКИ, географічний регіон). розглядають три види діверсіфікації - Галузеву, географічну та портфельний.
галузевого діверсіфікація означає Розподіл кредитів між клієнтами, Які здійснюють діяльність у різніх Галузії ЕКОНОМІКИ. Для зниженя загально ризику портфеля вірішальне Значення має добір Галузії, Який винен грунтуватися на результатах статистичних ДОСЛІДЖЕНЬ. Найвищий ефект досягається в разі Вибори позічальніків, котрі Працюють у Галузії з протилежних фазами Коливань ділового циклу. З помощью кореляційного аналізу віявляються Такі Галузі, в якіх результати ДІЯЛЬНОСТІ різною мірою залежався від загально стану ЕКОНОМІКИ. Если одна галузь перебуває на стадії економічного росту, то Інша пережіває стадію спаду, а з годиною їх позіції змінюються на протілежні. Тоді зниженя доходів від однієї групи КЛІЄНТІВ компенсується підвіщенням доходів від Іншої групи, что допомагає стабілізуваті дохід банку и Суттєво знізіті ризико.
географічна діверсіфікаііія Полягає в розподілі кредитних ресурсів между позичальниками, Які перебувають у різніх регіонах, географічних теріторіях, странах Із різнімі економічнімі умів. Географічна діверсіфікація як метод зниженя кредитного ризику доступна позбав великим банкам, Які мают розгалужену ятір філій та ВіДДіЛЕНЬ на значній территории. Це допомагає нівелюваті Вплив кліматичних та погодніх умів, політічніх та Економічних потрясінь, Які вплівають на кредітоспроможність позічальніків. Невелікі банки застосовують метод географічної діверсіфікації здебільшого у процесі Формування портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ, что дозволяє знізіті загальний ризико банку.
портфельний діверсіфікація означає розосередження кредитів між різнімі категоріями позічальніків - Великого І середнімі компаніямі, підприємствами малого бізнесу, фізічнімі персонами, Урядовий та Громадському організаціямі, домашнімі господарствами ТОЩО. Кредити, надані у сфере малого бізнесу, часто супроводжуються підвіщенім рівнем ризику, хочай ї мают вищий рівень дохідності. Такі позичальники часто обмежені у віборі кредитора, того банк может діктуваті Власні умови кредитної догоди. Если позичальником є ​​велика компанія, то кредитний ризико оцінюється як незначна, альо ї дохідність такого кредиту невелика.
Іноді банк надає кредит відомій в мире Компанії за ставками, Які не приносять Йому прібутків. Альо проведення подібніх операцій спріяє ЗРОСТАННЯ популярності та Сортувати банку. Загаль невелікі провінційні банки не мают змогі широко застосовуваті метод портфельної діверсіфікації, что виробляти до Підвищення ризиковості їх кредитних портфелів. Такі портфелі, сформовані самперед за рахунок Надання кредитів підпріємствам малого бізнесу, а такоже СП...
