інюють стан коррахунку. Наприклад, взаєморозрахунки клієнтів одного банку один з одним; погашення кредитів не з коррахунку, а з поточного рахунку клієнта; операції з дебіторами і кредиторами тощо Такі внутрішньобанківські операції щодо складно виявляти і враховувати. По-друге, член F (t) вбирає в себе всі грошові потоки, пов'язані з рухом коштів До запитання, а не тільки з рухом коштів, наприклад, через поточні рахунки клієнтів. Зазвичай їх виділення також представляє певні труднощі. Повторимо, що маються на увазі такі операції, як отримання та сплата комісійних, закриття чи відкриття торгових позицій, розрахунки з поточних, овердрафтна і кореспондентськими рахунками тощо
Припускаючи, що характер проведення банком операцій з грошовими коштами до запитання на горизонті планування ліквідності істотно не зміниться, скористаємося історичним поруч, побудованим з використанням формули (5), для встановлення основних закономірностей руху грошових коштів до запитання. Оскільки рух грошових коштів до запитання є випадковим, для дослідження закономірностей його руху також слід скористатися статистичними методами аналізу.
Провівши статистичні дослідження закономірностей руху грошових коштів до запитання, підбираємо потрібну статистичну модель. Надалі вона придасться для прогнозу грошових коштів на кореспондентському рахунку.
В
3. Висновки і рекомендації з управління грошовими потоками в комерційному банку ЗАТ В«КМБ БАНК В»
В якості підсумків усього вищевикладеного в даній курсовій роботі необхідно представити рекомендації, які сприяють підвищенню ліквідності і платоспроможності банку, який виявився на межі своєї ліквідності, а це можливо через помилки в його політиці, недооцінки ринку, недоліків в аналітичній роботі та інших причин, і який змушений вдаватися до термінових заходів.
перше, банку з нестійким положенням можна порадити поліпшити організаційну структуру банку, тобто приділити увагу розвитку менеджменту, зокрема, створити, наприклад, службу внутрішнього аудиту, що дозволило б знизити зловживання усередині банку.
друге, банку необхідно оцінювати ліквідність балансу шляхом розрахунку коефіцієнтів ліквідності. У процесі аналізу балансу на ліквідність можуть бути виявлені відхилення убік як зниження мінімально допустимих значень, так і їх істотного перевищення. У першому випадку комерційним банкам потрібно в місячний термін привести показники ліквідності у відповідність із нормативними значеннями. Це можливо за рахунок скорочення, насамперед міжбанківських кредитів, кредиторської заборгованості й інших видів залучених ресурсів, а також за рахунок збільшення власних коштів банку. Проте слід мати на увазі, що залучення додаткового капіталу у формі випуску нових акцій викликає скорочення дивідендів і несхвалення пайовиків.
З іншого боку, для комерційного банку, як і будь-якого іншого підприємства, загальною основою ліквідності виступає забезпечення прибутковості виробничо...
