сті, пов'язаних з відтворенням банківських послуг, як правило, випадково. Тому для дослідження закономірностей появи нових розривів слід застосувати статистичні методи аналізу.
Далі, провівши статистичні дослідження закономірностей появи нових розривів ліквідності, підбираємо відповідну статистичну модель. Ця модель буде корисна для прогнозування грошових коштів на кореспондентських рахунках.
2.3 Аналіз руху грошових коштів до запитання
Уявімо динаміку коштів на коррахунку банку в наступному вигляді
, (4)
де A (t, 0) - вихідний залишок коштів на коррсчете;
A (t-1, 0) - вхідний залишок коштів на коррахунку;
g (t, 0) - обсяги погашення основних сум відповідно до вже укладених договорів;
g nii (t, 0) - чистий процентний дохід, отриманий у відповідності з вже укладених договорів;
В
сума списань і надходжень основних сум відповідно до умов нових ув'язнених договорів;
F (t) - сальдо списань і надходжень на рахунки до запитання.
Члени g (t, 0), g (t.0) і G (t) описують динаміку строкових коштів банку, член F (t) - динаміку грошових коштів до запитання.
Зупинимося детально на операціях із засобами до запитання. Терміни платежу за такими операціями, як правило, залежать від потреб клієнтів і банків-контрпартнерів. Банк, як правило, свідомо не знає, коли будуть надходження або списання коштів, наприклад, з поточних рахунків клієнтів. Іншими прикладами безстрокових операцій є надходження і списання коштів з овердрафтних рахунків, отримання та сплата комісій, емісія кредиторської та дебіторської 'Заборгованості, відхилення обсягів і термінів платежів від планових, певних бюджетом тощо
Для спрощення викладу основних ідей припустимо, що торгові позиції з цінних паперів, валюті можуть бути закриті протягом одного робочого дня, тобто ринок є досконалим, ефективним. Тому відкриття або закриття торговельних позицій (банк не знає точно, коли настане сприятливий для цього момент) і реалізація результату від торгівлі активами відносяться до операцій з коштами до запитання. Подальшим удосконаленням запропонованого підходу може бути облік можливих термінів закриття торговельних позицій з урахуванням ліквідності активів.
Таким чином, безстрокові операції F (t) є другим джерелом невизначеності грошових потоків комерційного банку і тому представляють окремий інтерес.
Висловимо чистий рух грошових коштів до запитання з рівняння (4):
F (t) = A (t, 0)-A (t -1,0) - g (t, 0)-g nii (1,0) + G (t), (5)
де різницю A (t, 0)-A (t-1, 0) - рух грошових коштів через коррахунок. p> Зазначимо, що опис руху грошових коштів до запитання рівнянням (5) має такі переваги. По-перше, дає можливість виявити В«реальніВ» грошові потоки - Такі, що змінюють залишки грошових коштів на коррахунку. Адже в банку існують ще й внутрішньобанківські операції, які не зм...
