Державний вищий навчальний заклад
Українська академия банківської справи
национального банку України
Кафедра Економічної кібернетики
Тема курсової роботи:
В«Оптимізація портфелю ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(з урахуванням різіків) В»
виконан студент 4 курсу групи ЕК-41 А.Г. Самченко
14.04.2008
Керівник О.В. Меренкова
Побудова та Зміст документа відповідає
Вимогами ДСТУ 3008-95
Козьменко О.В.
14.04.2008
Сумі - 2008
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Теоретичні засадити ОПТІМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1.1 Механізми та методи оптімізації портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1.2 Огляд існуючіх моделей оптімізації портфелю ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1.2.1 Модель Марковіца
1.2.2 Модель Шарпа
1.2.3 Модель квазі-Шарпа
2. МОДЕЛІ ОПТІМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
2.1 Побудова МОДЕЛІ квазі-Шарпа
2.2 Інформаційна модель задачі
2.3 Перевірка адекватності МОДЕЛІ
3. Реалізація І АНАЛІЗ процеса ОПТІМІЗАЦІЇ Портфелі ЦІННИХ ПАПЕРІВ
3.1 Інформаційне та програмне забезпечення проекту
3.2 Програмне моделювання процеса оптімізації портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАННЯ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Метою даної курсової роботи є Дослідження моделей оптімізації портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ з урахуванням різіків.
Зазначене Завдання зумовленості актуальністю проблеми діверсіфікації різіків та оптимального вкладання коштів у Цінні папери, Аджея на сьогоднішній день інвестиційна актівність індівідуальніх інвесторів та юридичних осіб передбачає вкладання надлишково тимчасово вільніх коштів не в один, а бажано у велику кількість ЦІННИХ ПАПЕРІВ, генеруючих ЦІМ самим ПЄВНЄВ їх сукупність.
такий метод получил Назву В«портфельний інвестуванняВ». Портфель ЦІННИХ ПАПЕРІВ являє собою цілеспрямовано сформованому сукупність об'єктів фінансового та реального інвестування, что призначен для реалізації Попередньо розробленої стратегії відповідно до інвестіційніх цілей, визначених у Цій стратегії.
ВАЖЛИВО звернути УВАГА на ті, что у вісокорозвіненіх странах Заходу Вже давно й Ефективно Працюють фондові ринкі, де є можлівість купуваті ї продавать Цінні папери з метою Отримання вигоди, найчастіше у вігляді прибутку. Щодо України, то на сьогоднішній день можна віділіті наступні Позитивні моменти від розвітку портфельного інвестування та фондового ринка загаль:
- систематичне Відновлення основних виробничих фондів (ОВФ) підпріємств и невіробнічої сфері;
- Прискорення науково-технічного прогресу, Поліпшення якості й забезпечення конкурентноздатності вітчізняної ПРОДУКЦІЇ;
- збалансований Розвиток усіх Галузії народного господарства;
- ...
