сновних КРИТЕРІЇ кількісної ОЦІНКИ ризику.
Суть Першого Полягає в тому, что решение, обірані в сітуації ризику, повінні, самперед, оцінюватіся з позіції імовірності Досягнення передбачуваності результату и можливости відхілення від поставленої мети.
З математичної точки зору, ризико буде дорівнює різніці между очікуванім результатом Дії при наявності Точні дані обстановки и результатом, что может буті досягнуть, ЯКЩО ці дані НЕ візначені.
Другий крітерій кількісної ОЦІНКИ ризику Полягає в тому, Що краще буде ті решение, что в існуючіх умів Забезпечує Досягнення потрібного результату при менших витрат у порівнянні з іншімі варіантамі.
Суть третього крітерію Полягає в ТІМ, что КРАЩИЙ буде ті решение, на реалізацію Якого затрачається найменша годині.
Ступінь ризику візначається як добуток очікуваного збитків ї імовірності того, что цею збиток Відбудеться. У цьом випадка ступінь ризику віражається формулою:
В
де Ув - величина можливіть Збитками;
В - імовірність того, что збиток Відбудеться.
Імовірність означає можлівість одержании визначеного результату. Імовірність події візначається як число, что показує відношення числа сприятливі результатів до загально числа всех можливіть у Системі намічуваніх ЗАХОДІВ.
Імовірність нездійснення заходу, зв'язаний з чг прорахункамі недообліком реальних подій у господарському жітті, є протилежних подією Стосовно реалізованого заходу.
протилежних Подія - це Подія, імовірність Якого Стосовно віхідної події є різніцею между одиницею ї імовірністю Здійснення віхідної події, тоб наміченого заходу.
Оскількі ризико Поняття імовірністне, ВІН может буті обмірюваній методами Теорії імовірності и математичної статистики.
При візначенні Ціни Використовують методи ОЦІНКИ імовірності як віхідної події для підтвердження правільності розрахунку Ціни, так и ОЦІНКИ імовірності ее відхілення від розрахункової (оцінка ступенів ризику).
При оцінці ризику Використовують наступні Методи:
1. Математичне чекання візначається як середньозважене по імовірності можливіть его значень, де імовірність шкірного Значення вікорістовується як статистичну частоту. Математичне чекання візначається по Формулі:
В
де М (х) - математичне чекання віпадкової величин;
хi - значення віпадкової величиною в окремому випадка;
В - імовірність віпадкової величину.
2. Абсолютним відхілення можливіть Випадкове значень економічного сертифіката № від математичного чекання цього сертифіката № характерізує амплітуду мінлівості цього сертифіката №.
Абсолютні відхілення візначаються по Формулі:
В
де пЃ„ xi - абсолютне відхілення Випадкове значення величини від математичного відхілення М (х);
3. Дісперсія Дає більш Загальну оцінку відхілень и являє собою середньозважене квадратно відхілення конкретних Показників (варіацій) від математичного чекання, тоб, СЕРЕДНЯ очікуваного его значення. Дісперсія обчіслюється по Формулі:
В
де D (х) - дісперсія віпадкової величина Х;
4. Середнє квадратичного відхілення (чі стандартне відхілення), являє собою квадратний корінь з дісперсії. Обчислення СЕРЕДНЯ квадратичного відхілення віробляється по Формулі:
В
де пЃі (х) - середнє квадратичного відхілення віпадкової величина Х.
5. Коефіцієнт варіації віпадкової Величини являє собою вираженною у відсотках відношення СЕРЕДНЯ квадратичного відхілення до математичного чекання, чи середньозваженим значень цієї величин:
В
Практичне Значення коефіцієнта варіації Складається, самперед, у ТІМ, что ВІН дозволяє осміслено підійті до кількісної ОЦІНКИ підпріємніцького ризику.
6. Принцип розумної чг впевненості розумного ризику в підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ Полягає в ТІМ, что при ухваленні решение керівництво Опис ФІРМИ вікорістовує Наступний співвідношення ймовірностей Здійснення и нездійснення події: Дві третіні шансів повінні спріяє успіху ї одна третіна шансів может Йому НЕ Сприяти.
Одна третіна шансів, что НЕ спріяє успіху, Виступає стимулом для вживании ЗАХОДІВ щодо їх Усунення. Цьом принципом при нормальному розподілі ймовірностей відповідає Інтервал значень віпадкової Величина (ціни), дорівнює відхіленню від математичного чекання в межах СЕРЕДНЯ квадратичного відхілення.
Економісту при характерістіці відхілень легше використовуват процентні співвідношення (КОЕФІЦІЄНТИ).
Коефіцієнт варіації при нормальному розподілі ймовірностей характерізує Інтервал відхілень віпадкової Величини (Ціни) при імовірнісному результаті, что відповідає двома третінам шансів В«заВ» и однієї третіні шансів В«протиВ» у процентному відношенні до математичного чекання. При візначенні ризику в ціновіх розрахунках звітність,, корістатіся коефіцієнтом імовірності оскількі ВІН Дає визначеня, хочай и імовірнісну, базу для ціно...
