в. Проміжний бал кожного фактора (стресостійкість, лояльність) залежить від зваженої суми первинних балів їх складових. Первинні бали за складовими (від 1 до 5) залежать від діапазону значень в які потрапляє відповідний показник. Межі 5-ти діапазонів для присвоєння балів по кожному показнику розраховуються математично залежно від розподілу значень показників за вибіркою банків. Наприклад:
бал, якщо значення < (- 1) стандартне відхилення від середнього значення;
бали, якщо значення < (- 0,25) стандартного відхилення від середнього значення;
бали, якщо значення < (+0,25) Стандартного відхилення від середнього значення;
бали, якщо значення < (+1) Стандартне відхилення від середнього значення
балів, якщо значення> (+1) Стандартне відхилення від середнього значення
Як бачимо, автоматично враховується динаміка середньоринкових показників і мінімізується вплив суб'єктивного фактора на результати рейтингування. У разі сильних аномальних відхилень ряду показників від нормального розподілу допускаються експертні способи визначення діапазонів для присвоєння первинних балів, при цьому статистичні параметри «нестандартного» розподілу (середнє арифметичне, медіана, стандартне відхилення, максимальні і мінімальні значення і т.д.) також приймаються до уваги. Документи, що втратили платоспроможність банки з поточними масовими невиплатами депозитів виключаються з рейтингу. Значення діапазонів рейтингових балів для кожного щоквартального рейтингу, а також алгоритм розрахунку банки можуть дізнатися, звернувшись до модераторів сайту Мінфін.
Таким чином, в Україні стрес-тестування за оригінальною методикою Мінфіну здійснюється з опублікуванням результату - рейтингу банків на сайті МФУ.
В цілому, з нашої точки зору, стрес-тестування доцільно використовувати як складовий елемент загальної системи ризик-менеджменту в банках України. Проведення стрес-тестування разом з виконанням вимог чинного банківського законодавства дає можливість банкам розробляти систему заходів для підтримки належного рівня безпеки банківської діяльності та фінансової стабільності, забезпечує захист інтересів вкладників і кредиторів банків. Воно дозволяє оцінити адекватність процесів управління проблемними активами і визначати достатність резервів для відшкодування можливих втрат.
3.2 Рекомендації щодо вдосконалення управління ліквідністю
Аналіз якості управління ліквідністю комерційних банків України дозволяє констатувати наявність наступних недоліків, які характерні для більшості банків. Можна виділити такі: недостатня координація роботи з управління ліквідністю; формальне виконання окремих функцій з управління ліквідністю (планування, внутрішня звітність, контроль виконання рішень); відсутність оперативності при зміні умов діяльності; дублювання одних і тих же функцій різними службами банку або їх не чітке закріплення, формальне виконання.
Головна проблема управління ліквідністю полягає в тому, що становище української економіки, на яке не в змозі вплинути менеджери банку, приводить одночасно як до недоліку покупної ліквідності (грошова пропозиція скорочується), так і до накопиченої ліквідності (порушуються графіки повернення кредитів, вони потребують п...
