ого комітету з банківського нагляду (Базель II) в російську банківську систему. Основна мета Базеля II - сприяти адекватній капіталізації банків і вдосконаленню систем управління ризиками, зміцнюючи, таким чином, стабільність фінансової системи в цілому. Яким чином дані змін відбиваються на конкурентоспроможності російських банків у порівнянні з іноземними?
перше, Базель II істотно розширює перелік ризиків, які аналізуються для розрахунку достатності капіталу - це природним чином потребують прискорення капіталізації банківської системи Росії. Облік в достатності капіталу банку операційних ризиків, за оцінками самого ЦБ, від малих і середніх банків це зажадає, принаймні, 10 процентного зростання капіталу. Оскільки банки будуть змушені коректувати свою кредитну політику, щоб компенсувати додаткові вимоги щодо капіталу, в російських умовах це проявиться особливо яскраво: менш високе в середньому якість позичальників в РФ загальновідомо.
Відповідно, впровадження Базеля II гальмує нарощування кредитування масових російських позичальників іноземними банками.
У теж час, оскільки в більшості розвинених країн світу, звідки і приходить основна частина іноземного капіталу в російську банківську систему, застосування Базеля II спирається на облік кредитних рейтингів, присвоєних рейтинговими агентствами, іноземні банки зможуть у спрощеному порядку кредитувати російських позичальників, що мають високі кредитні рейтинги. Вітчизняні ж банки будуть позбавлені такої можливості, оскільки зможуть користуватися тільки спрощеним стандартизованим підходом обліку кредитних ризиків (впроваджується в російській практиці).
друге, яскравою тенденцією є посилення вимог щодо нормативу достатності власного капіталу банків (як декларується, це боротьба з банками-одноденками, які виконують операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та інші незаконні операції, а також міра щодо збільшення стабільності банківської системи). Таке подвійне посилення - в рамках впровадження зовнішніх норм і внутрішнього регулювання - призведе з часом до зниження конкурентоспроможності російських банків порівняно з іноземними. Що за умови стабільності фінансової системи дуже вигідно іноземним інвесторам.
Таким чином, з одного боку збільшується можливість розширення клієнтської бази російських банків за рахунок масових вітчизняних компаній, для яких ускладниться зовнішнє фінансування. З іншого - неможливість для російських банків знижувати оцінку кредитного ризику з урахуванням рейтингів висококласних позичальників ще більш знизить їх конкурентоспроможність в порівнянні з іноземними банками.
В цілому можна зробити висновок, що можливість для банку застосовувати більш просунуті підходи до оцінки кредитного ризику стає реальним фактором його конкурентоспроможності.
Також слід брати до уваги, що новий порядок призведе до зниження вимог щодо достатності капіталу як раз у найбільших міжнародних банків, яким буде дозволено використовувати їх власні внутрішньобанківські кредитні рейтинги. Підвищення ефективності капіталу дозволить їм вести більш агресивну цінову політику і пропонувати найбільшим російським компаніям свої послуги за нижчими ставками.
Крім того, тенденцією останнього часу є поетапне скорочення обмежень на участь іноземного капіталу в російській банківсь...
