Н1 в загальній сумі збільшився на 5,4 п.п., однак, під впливом кризи, починаючи з 2010 року, норматив достатності капіталу стабільно не виконують не менше 6 кредитних організацій. Ставлення основного капіталу до активів, зважених за рівнем ризику, на початок 2009 року становило 11,6%, що є досить хорошим ознакою, на 1 січня 2010 р даний показник знизився на 1 п.п., далі спостерігається зростання до 13,2 %, що, мабуть, є наслідком активної грошово-кредитної політики Банку Росії.
Проблема грамотної диверсифікації активів та підвищення їх якості завжди була актуальною для банківського сектора. Якість активів пов'язане з ризиком неповернення вкладених коштів, що може спричинити за собою істотні збитки. Крім того, низькоякісні активи не тільки ризиковані, але вони ще мають на увазі створення резервів на можливі втрати, величина яких характеризує якість вкладень (чим нижче якість активу, тим більш істотним повинен бути сформований резерв).
Виходячи з цього, банкам, по-перше, необхідно сформувати такий портфель цінних паперів, параметри фінансових інструментів якого будуть нівелювати сукупний ризик і підвищувати сукупну прибутковість, і, по-друге, необхідно вести безперервний моніторинг на ринку позичкового капіталу, ранжуючи потенційних позичальників на «поганих» і «хороших» і діагностуючи фінансовий стан підприємств і положення фізичних осіб, які вже отримали позики в банках, з метою визначення динаміки якості виданих кредитів, а ці умови під час світової фінансової кризи виконати не так вже й просто. Розглянемо зміни базових складових структури активів банківського сектора в період кризи.
За період 1.01.09 - 1.01.11 рр. спостерігається зростання активів банків на 9,3 трлн. руб. або на 46,2%. Однак за 2 місяці 2011 року їх величина знизилася на 1,2%. Динаміка структури активів виявилася несуттєвою, що говорить про те, що величина кожної складової структури змінювалася пропорційно загальним обсягом активів. Певний виняток представляють вкладення в цінні папери, величина яких на 1.01.10 р знизилася з 12,7% на 4,3 п.п., а потім до 1.03.11 р зросла на 7,6 п.п. (до 16% від загального обсягу активів).
Дане явище пояснюється тим, що криза, в першу чергу, зробив істотний вплив на ринок цінних паперів, а в даний час даний ринок посилено відновлюється. Також варто відзначити невелике зменшення питомої ваги кредитів та інших позик, питома вага яких за 1.01.09 - 1.03.11 рр. знизився на 2,5 п.п. Головним поясненням цього явища може бути збільшення частки «поганих» позичальників.
Проаналізувавши закономірності зміни абсолютної величини кредитів, депозитів та інших розміщених коштів, а також обсягу створених під них резервів за період 1.01.09 - 1.03.11 рр., можна помітити значне збільшення розміщених коштів (на 5626, 0 млрд. руб. або на 39,5%) за 2009 рік, а потім їх динаміка стабілізувалася і до березня 2011 склала лише 24,2 млрд. руб. або 0,1%. Обсяг створених резервів має більш відчутне зростання (69,0% за 2009 рік, 102,6% за 2010 рік, 4,7% за січень-лютий 2011 року). Виходячи з цього, можна зробити висновок, що за період 1.01.10 - 1.03.11 рр. (а саме тут спостерігаються диспропорції росту розміщених коштів і величини виданих кредитів) значно погіршилася якість позичок, депозитів та інших розміщених банківським сектором коштів, що є наслідком впливу світової фінансової кризи. Оцінимо динаміку якості позичок у кризовий період (див. Табл. 2.5).
Таблиця 2.5 - Динаміка структури позик, розбитих за категоріями якості за 01.01.09 - 01.03.11 рр.
Ссуди1.01.091.01.101.01.111.03.11в% від загального обсягу виданих ссудв% від загального обсягу виданих ссудДінаміка, п.п.в% від загального обсягу виданих ссудДінаміка, п.п.в% від загального обсягу виданих ссудДінаміка, п.п.Стандартние (ризик втрат 0%) 53,251,3-1,942,5-8,842,80,3Нестандартние (ризик втрат 1-20%) 35,835,2-0,638,02,837,5-0,5Сомнітельние (ризик втрат 21-50%) 8,89,91,19,8-0,19,80,0Проблемние (ризик втрат 51-100%) 1,01,80,83,51,73,60,1Безнадежние (ризик втрат 100%) 1,21,80,66,24,46,40,2
Згідно з даними табл. 2.5, спостерігається щорічне збільшення частки ризикових позик в їх загальному обсязі. Так на 1.01.09 р величина стандартних позик знизилася на 1,9 п.п., величина нестандартних позик знизилася на 0,6 п.п., а величина сумнівних, проблемних і безнадійних позик збільшилася на 1,1 п.п. , 0,8 п.п. і 0,6 п.п. відповідно. Через трохи більше року ситуація з виданими судами стала більш проблематичною: за 1.01.10 - 1.03.11 частка проблемних і безнадійних позик зросла з 1,8% до 3,6% і з 1,8% до 6,4% відповідно, що є вкрай несприятливим явищем, що характеризує значні проблеми не тільки бан?? івських організацій, а й реального сектора економіки. У зв'язку із зростанням частки неякісних позик доцільно розглянути динаміку простроченої заборгова...
