анізацій
Найважливішим фактором фінансової стійкості комерційних банків є адекватні розміри власного капіталу, оскільки його основна роль - забезпечувати стійкість кредитних організацій. Величина і якість капіталу є найважливішими індикаторами життєдіяльності банків.
Проблема низької капіталізації була і залишається однією з основних для російської банківської системи, яка значно відстає від зарубіжних, як по загальній абсолютній величині капіталу, так і по найважливіших відносним макроекономічними показниками (відношення власного капіталу до ВВП та ін.).
В умовах фінансової нестабільності і банківських криз банкрутство кредитних організацій стає масовим явищем. У цей час акценти переносяться зі порятунку однієї організації або справедливого задоволення вимог кредиторів на порятунок банківської системи в цілому, збереження фінансового суверенітету країни і мінімізацію негативних наслідків для населення.
Світовий досвід показує, що в умовах порушення стабільності, банківська система отримує комплекс заходів державної допомоги, під якою автором подразумеваются заходи, що вживаються і центральними банками, і урядами, і спеціальними органами (організаціями).
Всі країни, які проводили заходи щодо врегулювання криз, відзначають, що процедури банкрутства та оздоровлення відрізняються високою вартістю, вельми довгострокові, вимагають участі висококваліфікованих фахівців, і навіть за цих умов далеко не завжди завершуються успішно (табл. 2.2 ).
Таблиця 2.2 - Обсяг державної підтримки, наданої для виходу з кризи 2008
СтранаВліванія в процентному відношенні до розміру активів банківського сектора,% Зобов'язання у відсотковому відношенні до ВВП, %Великобритания~8,4~53США~8,2~22Австралия~4,4-Нидерланды~4,2~48Германия~2,0~28Швейцария~1,8~9Франция~1,8~19Испания~1,1-Италия~0,2-
У рамках першої групи в 1998 р Банк Росії на два роки призупинив застосування заходів впливу за невиконання нормативу мінімальної величини власного капіталу, крім того, аж до 1 липня 1999 був введений спеціальний режим розрахунку банківських нормативів , дозволена була оплата статутних капіталів в іноземній валюті та державними цінними паперами (ОФЗ-ПД), а також внесення субординованих кредитів в іноземній валюті.
Були вжито заходів, спрямованих на зупинку темпів зростання простроченої заборгованості та збереження рівня кредитування на докризовому рівні (стимулюючі заходи), в рамках цих заходів в кризу 2008 року було створено Агентство реструктуризації іпотечних житлових кредитів, що працює з проблемними іпотечними кредитами.
Для надання додаткової ліквідності в умовах кризи 2008 року були прийняті заходи, що мають загальносистемний характер - це зниження відрахувань до фонду обов'язкового резервування, був піднятий до 700 тис. рублів максимальний розмір гарантованої страхової виплати АСВ, що дозволило залучити додаткові кошти населення.
Світова фінансова криза, безумовно, вплинув на власний капітал банківського сектора. Розглянемо цей вплив докладніше.
Таблиця 2.3 - Динаміка власних коштів (капіталу) банківського сектора за 1.01.09 - 1.01.11 рр.
Власні средства01.01.0901.01.1001.01.11млрд. крб.2 671,53 811,14 620,6Тпр,% 57,842,721,2% до ВВП8,19,211,8Дінаміка, п.п.1,81,12,6% до пассівам13,313,615,7Дінаміка, п.п.1, 20,32,1
Динаміка власних коштів банківського сектора (табл. 2.4) в абсолютних величинах за період 2008-2010 рр. виявилася досить відчутною, проте знижуються темпи приросту говорять про те, що швидкість росту власних коштів кредитних організацій під час кризи все-таки сповільнилася.
Таблиця 2.4 - Динаміка достатності капіталу банків (Н1) за 01.01.09 - 01.01.11 рр.
Показатель1.01.20091.01.20101.01.2011Велічіна,% Динаміка, п.п.Велічіна,% Динаміка, п.п.Велічіна,% Динаміка, п.п.Совокупний капітал/Активи, зважені за рівнем ріска15,50,616,81,320,94,1Основной капітал/Активи, зважені за рівнем ріска11,61,010,6-1,013,22,6
Аналогічна ситуація і зі ставленням власних коштів банків до ВВП: зростання даного показника, особливо в 2010 році, обумовлений не тільки позитивною динамікою власних коштів на 21,2%, але і зниженням величини ВВП країни під впливом глобального кризи. Що стосується співвідношення власних коштів і пасивів, згідно з даними Центробанку, дана величина за 2008-2010 рр. виросла на 2,4 п.п., але не можна забувати про те, що, в першу чергу, це сталося завдяки підтримці комерційних банків Центральним банком.
Величина достатності капіталу банківського сектору (табл. 2.6) за період 2008-2010 рр. має позитивну динаміку. Так показник ...
