ься таким чином на 09.12.2013 - це дата виходу з ринку або фіксування прибутку. В якості інвестованого суми візьмемо умовно 1000000 $ США.
Таблиця 3.2
SBERGMKNTRNFPCHMFEESRGAZPLKOHPLZLROSNLEGSAVSIMTSSSNGSRTKMVIMP вартість 1 акції на 02.12.2013,? ($ США) 3537,50187,002047,5013,431,3710,3585,7547,808,425850,003091,509,581,508,50352,00оценка майбутньої вартості на 09.12.2013, 3602,58189,762051,3513,471,4110, 3386,0047,878,455947,333109,469,721,528,69357,47кол-ть акцій даного виду в лоті, V 1100115000100100110011100500010001
На підставі ринкових вартостей акцій розрахуємо прибутковості акцій у% на щотижня розглянутого періоду:
Таблиця 3.3
ДатаНаіменованіе акції SBERGMKNTRNFPCHMFEESRGAZPLKOHPLZLROSNLEGSAVSIMTSSSNGSRTKMVIMP 02.07.2013-3,83-3,10-4,95-7,641,00-0,73-7,07-7,134,21-12,77-2,616,739,723,064,1709.07.20134,140,9713,286,07-1,322,670,611,550,060,141,912,29-2,54-0,99-2,0016.07.20131,108,032,640,132,77-1,133,671,560,0010, 190,001,263, 191,402,0423.07.20131,240,66-1,23-0,49-1,73-1,221,612,744,6126,421,311,78-3,13-5,33-2,0030.07.2013-4,05-0,24-4,541,172,244,181,052,162,171,991,111,66-1,792,086,1207.08.20134,744,295,464,079,50-2,694,510,632,665,372,565,014,416,530,0013.08.20133,11-1,748,33-8,521,15-0,332,550,327,130,690,00-1,624,744,170,0020.08.20131,35-2,672,29-2,426,99-2,45-3,680,68-2,9011,9510,71-2,48-5,915,560,0027.08.20130,726,56-3,15-1,414, 202,653,543,901,222,050,004,522,847,803,8504.08.20131,532,721,782,425,785,644,862,30-0,60-4,47-0,816,143,693,4312,9611.08.201315,52-0,94-0,68-2,752,23-1,37-0,93-5,482,86-14,490,000,476,621,683,2818.08.20135,512,15-4,09-3,79-0,290,14-1,311,14-0,596,40-3,25-2,64-0,537,88-1,5925.08.20132,64-2,92-2,491,64-0,980,21-2,58-0,61-1,61-2,780,000,58-1,102,560,0009.09.20132,33-6,50-6,77-1,353,13-5,95-5,93-5,675, 19-0,432,520,12-3,104,510,0016.09.201311,1410,527,741,363,330,42-3,62-1,42-8,260,912,624,36-1,49-1,531,6123.09.2013-2,966,61-1,2212,33-0,24-0,922,159,310,519,001,448,87-9,902,903,1730.09.2013-6,47-2,15-0,22-2,5911,44-4,92-0,69-1,32-0,280,974,720,00-2,972,163,8506.10.20137,5612,7110,995,127,076,936,148,381,864,221,053,366, 202,700,0013.10.2013-0,59-4,88-3,94-3,31-3,38-5,06-3,75-1,28-3,83-5,04-3,65-2,58-5,45-1,440,0020.10.20132,765,13-3,266,453,133,17-1,864,03-0,690,00-0,772,28-0,453,990,0027.10.20133,040,16-1,090,00-1,04-1,862,65-2,771,513,570,00-4,291,32-1,52-3,7006.11.2013-3,98-7,97-9,12-6,44-10,53-8,26-4,24-9,59-11,21-11,18-2,57-5,57-11,46-1,24-5,3813.11.20130,572,680,241,2111,732,851,990,954,906,43-1,760,630,465,3310,0820.11.20133,706,003,021,804,12-2,26-0,50-1,400,74-0,890,007,792,801,543,4027.11.2013-1,480,68-1,416,682,566,905,821,441,406, 190,002,968,703,320,0002.12.2013-1,491,58-2,73-1,103,71-0,392,51-0,531, 20-1,180,54-1,8523,15-3,550,57
Для знаходження ризику портфеля побудуємо дисперсійно-ковариационную матрицю доходностей наступного виду:
Таблиця 3.4
кодSBERGMKNTRNFPCHMFEESRGAZPLKOHPLZLROSNLEGSAVSIMTSSSNGSRTKMVIMPSBER21,79678,761111,64261,60591,80762,87990,87840,17950,4593-3,58040,43770,84544,85280,6473-1,8303GMKN8,761124,410414,406412,91789,227710,34769,846113,97470,670013,59220,608910,18767,75041,83464,3593TRNFP11,642614,406427,96707,37878,57127,37858,06788,93402,54039,12624,98415,34055,0295-0,52000,4847CHMF1,605912,91787,378721,34254,50708,51987,686513,06530,155812,62922,07669,1094-2,83600,42952,2204EESR1,80769,22778,57124,507021,35895,50545,58216,21397, 19187,86975,69535,606910,22396,991310,3270GAZP2,879910,34767,37858,51985,505413,78257,93929,61413,97765,0331-0,96285,57269,68612,71825,8780LKOH0,87849,84618,06787,68655,58217,939212,66049,43784,635011,7620-0,12592,97078,84100,95722,8897PLZL0,179513,97478,934013,06536,21399,61419,437816,77333,423419,80551,95556,2837-0,37362,80513,2993ROSN0,45930,67002,54030,15587, 19183,97764,63503,423414,89717,3627-0,12583,257811,30133,23934,0074LEGS - 3,580413,59229,126212,62927,86975,033111,762019,80557,362765,28148,78221,5064-9,7728-0,8755-4,0935AVSI0,43770,60894,98412,07665,6953-0,9628-0,12591,9555-0,12588,78227,68570,2196-3,00320,7296-0,6114MTSS0,845410,18765,34059,10945,60695,57262,97076,28373,25781,50640,219613,08983, 19642,44267,1701SNGS4,85287,75045,0295-2,836010,22399,68618,8410-0,373611,3013-9,7728-3,00323, 196445,3030-0,59864,7766RTKM0,64731,8346-0,52000,42956,99132,71820,95722,80513,2393-0,87550,72962,4426-0,598610,54714,0064VIMP- 1,83034,35930,48472,220410,32705,87802,88973,29934,0074-4,0935-0,61147,17014,77664,006414,7669
В якості періоду накопичення інформації приймемо період з 02.07.2013 по 02.12.2013, який розіб'ємо на 26 періодів довжиною в 1 тиждень, тобто ринкові ціни акцій будемо фіксувати щотижня періоду накопичення інформації. На підставі цієї статистичної інформації оцінимо вартість акцій на 09.12.2013...
