к я наївно вважав, ми майже гарантовано будемо отримувати профіт після розвороту, компенсуючий попередні збитки. Ця думка привела до досить-таки серйозного дослідження розворотів. Ось на це вже прошу звернути увагу, цей важливий елемент торгової стратегії є самостійним, як виявилося, фрагментом і він був проаналізований на вищезгаданій проміжку часу. База даних склала 79 розворотів: трохи для справжньої статистики, а й чимало, щоб отримати дані для загальних висновків. p> Так от, що у мене вийшло з цих 79 розворотів:
одиночний, мета 40п.
подвійний, мета 20п.
подвійний, мета 30п.
подвійний, мета 40п. /Td>
Stop Loss
30
40
30
40
30
40
30
40
Прибуткових угод
36
40
48
54
42
46
36
40
Збиткових угод
43
39
31
27
37
33
43
39
Результат, пункти
150
40
40
0
300
120
300
80
Картинка вийшла просто дивовижною. Виявляється робити розвороти в такому вигляді, як ми прийняли "заднє не буває", просто безглуздо. Вийшов паритет по прибутковим і збиткових операцій. Ми втратимо час і гроші на комісійних та еже з ними. Мені було сумно, я дуже загорівся думкою торгувати, як Ви запропонували, тим більше, що на даний момент часу це поки єдине, що мені відомо, що чітко алгоритмизировать і стійко прибутково
Але як же так, адже розвороти спочатку задумані для того, щоб входити в сильні рухи, вибилися з рамок накреслених нами каналів на величину стопа, і приносити прибуток?
Що я зрозумів, коли почав цей аналіз розворотів? Приблизно в половині випадків, як показала статистика розворотів, ми ловимо "лосів" в результаті того, що наша формалізація визначення піків дала нам у даний момент часу більш вузький канал, ніж присутній насправді (тут допоможе досвід, але це вже окрема тема і до МТС, як набору правил, не відноситься), або, коли тенденції руху зберігаються, але канал деформується більш істотно, ніж може вмістити наш стоп. В обох випадках ми отримуємо практично неминучий другий лосс. А ось, якщо рух дійсно перевернулося, то ціна проходить не 30п, і не 60, а більше. А наскільки більше, запитав я, пробігшись при...
