ованість системи управління ліквідностю у діяльність Банку, системний підхід до Виявлення, ОЦІНКИ, управління та МОНІТОРИНГУ Ризиків;
- ідентіфікація ї оцінка Ризиків на консолідованій Основі, тоб з урахуванням всех організацій, что є дочірнімі або залежних;
- безперервність управління ризико, его включеність у потоково діяльність банку;
- кваліфікована оцінка (вімірювання) ризику;
- регулярність МОНІТОРИНГУ та Вдосконалення системи управління ліквідностю, ее відповідність стратегії розвітку, законодавству, змінам в умів ведення бізнесу;
- при прійнятті РІШЕНЬ Банк вірішує Конфлікт между ліквідністю и прібутковістю на возбудить уголовное ліквідності [32].
Управление ризико ліквідності в АТ «Банк« Фінанси та Кредит »проводитися на Постійній Основі и розподіляється на 3 складові:
- оперативніше (міттєве) управління ліквідністю здійснюється на Основі ЩОДЕННИЙ АНАЛІЗУ ліквідності, путем Підтримання щоденної Платіжної позіції та суворого регламенту внутрішніх Банківських операцій;
- тактовно (короткострокове) управління ліквідністю здійснюється на Основі АНАЛІЗУ, Який проводитися путем ЩОДЕННИЙ Формування планів очікуваніх надходження та відтоку копійчаних коштів в наступні 365 днів (Платіжний календар), регулювання майбутнього руху копійчаних коштів для забезпечення Прийнятних уровня ліквідності та контролю за фактичність Виконання Даних планів;
- стратегічне (довгострокове) управління ліквідністю - здійснюється на Основі АНАЛІЗУ, Який проводитися путем співставлення сум за активами та пасив прогнозного балансу (у розрізі місяців), рядків Погашення якіх пріпадає на один и тієї ж годин Інтервал та розробки ЗАХОДІВ Щодо Підтримання у Майбутнього відповідного уровня ліквідності Банку.
Аналіз ліквідності є ВАЖЛИВО елементом системи управління ліквідностю АТ «Банк« Фінанси та Кредит »и здійснюється путем:
- коефіцієнтного АНАЛІЗУ;
- ГЕП-аналізу;
- стрес-тестування.
Коефіцієнтній аналіз в АТ «Банк« Фінанси та Кредит »здійснюється путем розрахунку фактичність значень норматівів ліквідності, встановленного НБУ (міттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6)), та їх порівняння з нормативними значеннями.
Такоже розраховуються Такі КОЕФІЦІЄНТИ ліквідності:
- Питома вага вісоколіквідніх актівів (коштів у Касі та на кореспондентськіх Рахунка) в чистих активах;
- Питома вага неробочий актівів в чистих активах;
- Питома вага дохідніх актівів в чистих активах;
- Питома вага коштів фізічніх ОСІБ в пасив банку;
- Питома вага суми залишків на Рахунка КЛІЄНТІВ до запитання в зобов'язаннях банку;
- Питома вага суми строкових коштів КЛІЄНТІВ в зобов язані;
- Питома вага Залучення міжбанківськіх кредитів (депозітів) в зобов'язаннях банку;
- співвідношення Власного та Залучення ресурсів;
- покриття регулятивним КАПІТАЛОМ кредитно-ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфелю.
Контроль за виконання норма...
