езпечення ліквідності, реалізація Якої передбачає проведення платежів, Залучення копійчаних коштів при їх дефіціті або размещения вільніх коштів на ФІНАНСОВИХ (грошово, валютному, фондовому та других) ринках за власними або клієнтськім операціямі. Операції на ФІНАНСОВИХ ринках проводяться або казначейством безпосередно, або ділінговім Підрозділом, Який может входити до складу казначейства.
Функціямі казначейства АТ «Банк« Фінанси та Кредит »є:
- оптимізація та регулювання основних Копійчаної потоків банку;
- здійсненню контролю и регулювання залишків на кореспондентськіх Рахунка коордінація ДІЯЛЬНОСТІ Підрозділів банку на різніх ФІНАНСОВИХ ринках;
- оптимізація структурованих актівів и пасівів;
- встановлення лімітів для банків-контрагентів та Надання рекомендацій Щодо доцільності Відкриття й Функціонування кореспондентськіх рахунків;
- Здійснення операцій на міжбанківському прайси з размещения вільніх коштів та Залучення необхідніх ресурсів для ПІДТРИМКИ ліквідності банку;
- регулювання щоденної операційної позіції банку за активними й Пасивная операціямі з метою забезпеченості їх збалансованості за рядками та ОБСЯГИ;
- Вивчення кон юнктури грошового прайси та поточних тенденцій на ньом, Формування рекомендацій та прогнозів для покращення управління ліквідністю банку [35].
Основними цілямі управління ліквідністю в АТ «Банк« Фінанси та Кредит »є:
- своєчасне Виконання Банком всех прийнятя на собі зобов язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів;
- забезпечення потрібного співвідношення между власними та Залучення Кошта;
- Формування оптімальної структурованих актівів Із збільшенням Частки вісокоякісніх актівів з Прийнятних рівнем кредитного ризику для Виконання правомірніх вимог вкладніків, кредіторів и всех других КЛІЄНТІВ;
- забезпечення наявності в Банку ОБСЯГИ копійчаних коштів, достатності для покриття операційніх та планових потреб у ліквідніх коштах;
- забезпечення спроможності Банку покріваті відтік копійчаних коштів за Крізової сценарієм (в разі кризи, пов'язаної з самим Банком, сістемної кризи, або блізької до сістемної кризи ліквідності) ПРОТЯГ найближче 10-25 днів (візначається КУАП );
- Виконання вимог НБУ Щодо норматівів ліквідності, норматівів обов язкового Резервування Залучення коштів на коррахунку та других.
Основні задачі управління ризико ліквідності:
- своєчасна оцінка та Постійний моніторинг ризику ліквідності;
- оптимізація співвідношення «дохідність-ризико» при прійнятті управлінськіх РІШЕНЬ, пов'язаних з Прийняття ризику ліквідності [32].
Система управління ліквідністю АТ «Банк« Фінанси та Кредит »(рис. 2.7) Складається з трьох підсістем: Керуюча, что візначається загальною організацією управління, керована (про єкт) i Підсистема забезпечення.
Малюнок 2.7? Система управління ліквідністю АТ «Банк« Фінанси та Кредит »та місце АНАЛІЗУ в ній
Основні принципи організації системи управління ліквідностю:
- інтегр...
