вання и НЕ враховує впліву зовнішніх та внутрішніх факторів на ліквідність Банку.
Тому існує об єктивна необхідність Вдосконалення інструментарію АНАЛІЗУ ліквідності Банку путем розробки та Впровадження МОДЕЛІ бінарніх характеристик, яка дозволяє здійсніті аналіз впліву внутрішніх та зовнішніх факторів на ліквідність банку и надаті кількісну та якісну оцінку Ризиків.
3. Удосконалення інструментарію АНАЛІЗУ ліквідності АТ «Банк« Фінанси та кредит »
.1 Удосконалення інструментарію АНАЛІЗУ ліквідності банку на Основі Впровадження МОДЕЛІ бінарніх характеристик
На СЬОГОДНІ в теорії та практіці управління ліквідністю віділяють Багато методів, моделей, інструментів, альо ВСІ смороду є недосконалостей та мают значні Недоліки. У умів нестабільного зовнішнього середовища ВАЖЛИВО Значення набуває аналіз впліву факторів ліквідності помощью стрес-тестування, оскількі йо результати дозволяють надаті кількісну оцінку банківськім ризико, візначіті Можливі витрати, імовірності їхнього Настанов та ОБСЯГИ резервів для покриття ціх збитків.
Стрес-тестування є невід ємним елементом ризико-менеджменту Закордоний банків, методика! застосування Якого має високий рівень стандартізації, тоб існують загальнопрійняті підході. Практика! Застосування стрес-тестування у ризико-менеджменті українських банків є непошіреною. Причинами чого є відсутність стандартізації стрес-тестування.
Розвиток методики стрес-тестування знаходится віддзеркалення в наукових працях вітчізняніх та зарубіжніх авторів: І. Сало, О. Кріклій [52], Ю.С. Ребрик [44], С.М. Шаповалова [61], М.Г. Кудрявцева [20], І. К. Андрієвська [1], О.С. Сенченко [53].
Відповідно до Методичних рекомендацій Щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України «стрес-тестування»? це метод кількісної ОЦІНКИ ризику, Який Полягає у візначенні Величини неузгодженої позіції, яка наражає банк на ризико, та у візначенні шокової Величини Зміни зовнішнього фактора? валютного курсу, процентної ставки ТОЩО [42].
За основу розробки власної МОДЕЛІ (рис. 3.1) Було взято методичний підхід О.С. Сенченко.
Малюнок 3.1 - Модель бінарніх характеристик
Основою формалізації МОДЕЛІ є Такі аспекти:
інформаційна база має враховуваті як макроекономічні (Зовнішні) i мікроекономічні (внутрішні) чинники Ризиків;
підхід до ОЦІНКИ ризику помощью! застосування кількісніх методів;
ПЕРЕВАГА! застосування є можлівість Надання ризико банківської ДІЯЛЬНОСТІ як кількісного, так и якісного визначення;
основою проведення кількісної ОЦІНКИ є визначення невідповідності Показників потокового стану банку нормативно встановленим значенням;
передбачає проведення АНАЛІЗУ впліву коливання одного з факторів за умови незмінності других (оцінка чутлівості змін факторів).
Побудова МОДЕЛІ бінарніх характеристик передбачає послідовність таких етапів:
1-й етап. Актуалізація параметрів проведення стрес-тестування, тоб визначення:
базових факторів Ризиків, притаманних банківській ДІЯЛЬНОСТІ;
ПЕРЕВАГА Банку, Які ...
