ВІН получит внаслідок Подолання НАСЛІДКІВ впліву Ризиків.
-й етап. Ідентіфікація базових факторів Ризиків, притаманних банківській ДІЯЛЬНОСТІ, Які відображають як Зовнішні, так и внутрішні Зміни середовища Функціонування банківської встанови.
-й етап. Розробка методичного підходу до Надання кількісної характеристики шкірного Із віділеніх базових факторів Ризиків, ВРАХОВУЮЧИ тієї факт, что частина Із ціх Показників є якіснімі, а Інша частина может мати як якісну, так и кількісну характеристику.
-й етап. Побудова табліці відповідності рівнів Ризиків до базових факторів, Які обумовлюють ЦІ РИЗИКИ.
-й етап. Визначення пріорітетності (аналіз чутлівості) груп базових факторів Ризиків, характерних банківській ДІЯЛЬНОСТІ, на Основі сум отриманий бінарніх характеристик.
-й етап. Розрахунок сертифіката № невідповідності бінарніх характеристик шкірного конкретного банку нормативно встановленим Вимогами в межах відповідності рівнів ризику базових чинників Ризиків.
Розглянемо детально формалізацію наведення етапів та візначімо математичне забезпечення для реалізації шкірного з них.
На Основі! застосування положень, що вісвітленіх у постанові Правління национального банку України «Про схвалення Методичних рекомендацій Щодо
порядку проведення стрес-тестування в банках України », для побудова методичного підходу до проведення стрес-тестування ліквідності Пропонується Розглянуто окремі базові факторі Ризиків (зазначені в Методичних рекомендаціях). При цьом Пропонуємо доповніті та згрупуваті дані базові факторі Ризиків.
Так, Щодо таких факторів Ризиків звітність, віділіті Такі групи аналізу:
мікроекономічні категорії, тоб внутрішні фактори;
макроекономічні категорії, тоб Зовнішні факторів.
Проводячі аналіз Першої категорії (мікроекономічної), Пропонується віділіті та доповніті ее складові, візначіті їм Умовні позначення (табл. 3.1):
Mikro F1 - кредитний ризико;
Mikro F2 - ризико ліквідності;
Mikro F3 - ринковий ризико;
Mikro F4 - операційний ризико.
Таблиця 3.1 - Індикатори возможности Настанов кризи ліквідності в банку (мікроекономічні категорії)
ФакториІндикаториКредитний ризико-захіщеність від кредитного ризику;- Прібутковість кредитного портфеля;- Коефіцієнт кредитної актівності.Різік ліквідності-норматив ліквідності Н4;- Норматив ліквідності Н5;- Норматив ліквідності Н6;- Коефіцієнт вісоколіквідніх актівів.Рінковій ризико-коефіцієнт покриття;- Коефіцієнт ресурсної бази; Операційний ризико-достатність Капіталу;- Захіщеність Капіталу;- Норматив мінімального розміру регулятивного Капіталу;- Норматив адекватності регулятивного Капіталу;- Захіщеність від ризику за активними операціямі;- Загальний рівень рентабельності.
Згідно з принципами ефективного банківського наочний, розроблення Базельськім комітетом з банківського наочний, Визначи доцільність проведення стрес-тестування за такими типами Банківських Ризиків, як кредитний, ризико ліквідності, ринковий та операційний. Отже, у межах зазначеної МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ліквідності банків розглядаються Фінансові показни...
