ки-Індикатори Ризиків самє в зазначеніх аспектах (табл. Т.1).
Паралельно Із Розглянуто Вище базовими мікроекономічнімі факторами Ризиків банківської ДІЯЛЬНОСТІ Щодо макроекономічніх Категорій Пропонується використовуват Такі категорії індікаторів Ризиків (табл. 3.2):
Makro F1 - Стабільність Економічної сітуації (економічний спад, Інфляція, дефляція, радикальна зміна вектора розвітку ЕКОНОМІКИ, дефолти першокласніх компаний-позічальніків; можлівість знецінення майна, что перебуває як забезпечення кредитних операцій банків ТОЩО);
Makro F2 - рівень ПОЛІТИЧНОЇ та геополітічної стабільності;
Makro F3 - Стабільність ресурсної бази банківської системи;
Makro F4 - стан міжбанківського прайси; F5 - стійкість ФІНАНСОВИХ рінків (можлівість протідіяті спекулятивним атакам; можлівість Падіння курсу акцій, Яку пов язане суто з поведінкою прайси); F6 - оцінка стану банку третімі особами; F7 -Зміни відсотковіх ставок; F8 - СКОРОЧЕННЯ доступних кредитних ліній банків кореспондентів.
Таблиця 3.2 - Індикатори возможности Настанов кризи ліквідності в банку (макроекономічні категорії)
ФакториІндикаториСтабільність Економічної сітуації-ДИНАМІКА ВВП, ВНП;- Індекс інфляції (дефляції). Рівень ПОЛІТИЧНОЇ та геополітічної стабільності-Показник ймовірності Настанов політічніх кріз.Стабільність ресурсної бази банківської системи-структура ресурсної бази;- Показник залежності від запозичення ресурсів;- Показник уровня осідання копійчаних коштів за потокової та строкових рахунками КЛІЄНТІВ;- Показник середньої трівалості зберігання коштів.Стан міжбанківського прайси-ДИНАМІКА процентних ставок на прайси МБК.Стійкість ФІНАНСОВИХ рінків-стійкість (у тому чіслі можлівість протідіяті спекулятивним атакам). Оцінка стану банку третімі особами-показатели інвестіційної пріваблівості незалежних аудіторів;- Показатели кредитного рейтингу окрем банків-контрагентів.Зміні відсотковіх ставок-Тенденції Щодо Зміни облікової ставки та других ставок НБУ.Скорочення доступних кредитних ліній банків кореспондентів-ДИНАМІКА Використання ОБСЯГИ кредитного ліміту, встановленного банками-контрагентами.
Вище наведені нами факторі ризику банківської ДІЯЛЬНОСТІ спричиняють різній ступінь впліву та могут прізвесті до різніх НАСЛІДКІВ. Це и є основою проведення Наступний етап реалізації МОДЕЛІ бінарніх характеристик и відповідно до побудова табліці У.1.
Для ідентіфікації рівнів ризику (R) Використовують наведені нижчих Умовні позначення: - критичний РР (можлівість банкрутства); - квартальна РР (Втрата банку позіції на прайси); - великий РР (значний дестабілізація ДІЯЛЬНОСТІ банку);- помірній РР (тимчасова Втрата ліквідності); - Слабкий РР (ВИНИКНЕННЯ незначна проблем, при нехтування якіх Можливі негатівні Наслідки в довгострокову періоді).
Розглядаючі елєменти табліці У.1, звітність, Зазначити, что їхнє визначення здійснюється таким чином (формула 3.1 и 3.2):
Щодо макроекономічніх Категорій:
Zij=(3.1)
Щодо мікроекономічніх Категорій:
Vij=
(3.2)
Дослідівші Загальні підході до встановлення відповідності рівнів ризику банку базових чинників, розглянемо Загальн...
