одиниця (= 1), а третім значенням=n- k=15:
.
Так як виконується умова gt ;, то Н0 - гіпотеза про випадкову природу оцінюваних характеристик не відхиляється і визнається статистична незначущість і ненадійність рівняння регресії.
) Перевіримо значущість коефіцієнта кореляції за допомогою t-критерію Стьюдента:
В Excel обчислюємо функцією СТЬЮДРАСПОБР. Її першим аргументом потрібно задати значення a, в нашому випадку a=1% (цей аргумент називається «Ймовірність»), другим аргументом задається n- k=15, отримаємо:
.
Так як виконується умова lt ;, можна сказати, що економетрична модель адекватна і достовірна.
10) Визначимо t-статику для кожного параметра моделі:
- min
.
3. Побудуємо економетричну модель, що описує лінійну залежність результативної ознаки факторів, що входять в модель, методом матриці для х=3:
Таблиця 17
№yx1x2x3136,414096,5239,5728,718053,8170,38350,612299,9290,18429,2110130,9223,86545159108,3217,07664,279179,7327,12725,619472,5200,74857,386132,1282,19947,2111121,6302,781031,2112126289,731168,1159201,8211,811233,954109367,021346,6136243,6233,871438,18580,9280,671540,2228103,3265,821640,612953,9230,92173,1131104,9240,781840,8202128,8176,11941,2119129,3234,752058,9166137,5232,79Сумма806,927022414,35018,15
Таблиця 18
114096,5239,57118053,8170,38112299,9290,181110130,9223,861159108,3217,07179179,7327,12119472,5200,74186132,1282,191111121,6302,78x=1112126289,731159201,8211,81154109367,021136243,6233,8718580,9280,671228103,3265,82112953,9230,921131104,9240,781202128,8176,11119129,3234,751166137,5232,79
1) За допомогою вбудованої функції ТРАНСП в Excel поміняємо орієнтацію матриці з вертикальної на горизонтальну й отримаємо:
Таблиця 19
111 ... 1111xtransp=140180122 ... 13120211916696,553,899,9 ... 104,9128,8129,3137,5239,57170,38290,18 ... 240,78176,1234,75232,79
2) За допомогою вбудованої функції МУМНОЖ в Excel перемножимо матриці і і отримаємо:
Таблиця 20
2027022414,35018,15xtransp*x=2702402628320687647110,162414,3320687331996,01610656,7965018,15647110,16610656,7961305721,952
3) За допомогою вбудованої функції МОБР в Excel розрахуємо зворотну матрицю для твору і отримаємо:
Таблиця 21
7,123385552-0,017955358-0,003366561-0,016903529mobr=- 0,0179553585,86091E - 053,29353E - 063,84193E - 05-0,0033665613,29353E - 062,51596E- 05-4,60475E - 07-0,0169035293,84193E - 05-4,60475E - 074,69044E - 05
4) За допомогою вбудованої функції МУМНОЖ в Excel перемножимо і матрицю і отримаємо:
Таблиця 22
806,9xtransp * y=106867,3105583,04206664,704
5) За допомогою вбудованої функції МУМНОЖ в Excel перемножимо матриці і () і отримаємо:
Таблиця 23
- 19,79544885 0,0628716130,1967561750,111176718
Звідси =, =, =, =.
;
;
806,9=806,9.
6) Визначимо дисперсійно-ковариационную матрицю:
Знайдемо оцінку дисперсії випадкової величини при=4:
Розрахуємо дисперсійно-ковариационную матрицю:
Таблиця 24
1388,668227-3,500306814-0,656294103-3,295258154-3,5003068140,0114255570,0006420580,007489645Varcov(b)=- 0,6562941030,0006420580,004904737-8,97672E - 05-3,2952581540,007489645-8,97672E - 050,009143782
7) Перевіримо достовірність економетричної моделі та статистичну значущість її параметрів:
ytransp=36,48,750,629,245 ... 40,63,140,841,258,9
Коефіцієнт кореляції приймає значення: 0? rxy? 1 і rxy ® + 1 (rxy), отже, кореляційний зв'язок між змінними пряма і сильна.
8) Перевіримо достовірність економетричної моделі за критерієм Фішера:
В Excel обчислення здійснюється функцією FРАСПОБР. Її першим аргументом потрібно задати значення a, в нашому випадку a=1% (цей аргумент називається «Ймовірність»), іншим аргументом задається одиниця (= 1), а третім значенням=n- k=16:
.
Так як виконується умова gt ;, то Н0 - гіпотеза про випадкову природу оцінюваних характеристик не відхиляється і визнається статистична незначущість і ненадійність рівняння регресії.
) Перевіримо значущість коефіцієнта кореляції за допомогою t-критерію Стьюдента:
В Excel обчислюємо функцією СТЬЮДРАСПОБР. Її першим аргументом потрібно задати значення a, в нашому випадку a=1% (цей аргумент називається «Ймовірність»), другим аргументом задається n- k=16, отримаємо:
.
Так як виконується ум...
