у механізмів виживання;
створення системи страхування;
прогнозування розвитку підприємства з урахуванням можливої вЂ‹вЂ‹зміни кон'юнктури та інші заходи.
Основні цілі та завдання АТ В«ЦеснабанкВ» з управління банківськими ризиками полягають в організації дієвої системи оцінки, управління та контролю за всіма видами ризиків, яким піддається Банк в ході здійснення своєї діяльності, а також визначення ступеня допустимості та виправданості прийнятих Банком на себе тих чи інших (сумісних зі стратегічними цілями Банку) видів ризиків, та вироблення відповідних, оптимальних заходів дій з обмеження можливих втрат по банківських операціях.
Процес управління ризиками Банку включає визначення, вимірювання, контроль і моніторинг ризиків на постійній основі.
Визначення ризиків: Банк визнає і розуміє наявні та можливі ризики, характер їх впливу на свою діяльність.
Вимірювання ризиків: Банк використовує системи та інструменти, що дозволяють об'єктивно встановити розмір і вірогідність ризиків.
Контроль за ризиками: Банк встановив і впроваджує максимально допустимі ліміти ризиків, включаючи рівень власного капіталу, адекватного ризикам банків, щодо окремих операцій, їх груп і сукупності.
Моніторинг ризиків: Банк здійснює оцінку рівня основних ризиків, у тому числі дотримання максимально допустимих лімітів ризиків.
Відповідно, одне з основних завдань менеджменту Банку полягає в регулярному аналізі і моніторингу всіх видів ризиків та управління ними з використанням існуючого набору засобів і методів.
Завдання аналізу - розрахувати рівень ризику і виявити фактори, що його визначають. Аналіз та оцінка ризику значною мірою залежить від методів його розрахунку, тому вибір конкретного методу аналізу його рівня дуже важливий. p align="justify"> Аналіз банківських ризиків включає в себе:
Ідентифікацію ризиків, пов'язаних з конкретними видами діяльності Банку;
ранжування банківських ризиків;
пропозицію методики кількісної та якісної оцінки величин ризиків та їх впливу на результати діяльності Банку;
розробку засобів і методів управління ризиками;
встановлення оптимальних, тобто збалансованих за співвідношенням ризик - прибутковість, лімітів для кожного виявленого виду ризику;
контроль за результатами впровадження методів управління ризиками підрозділами Банку.
Управління ризиками складається з сукупності методів і принципів управління ризиками. Найбільш поширеними методами управління ризиків є:
. диверсифікація;
. придбання додаткової інформації;
. лімітування;
. самострахування;
. страхування;
. хеджування.
Диверсифікація . Суть методу диверсифікації полягає в тому, щоб банк при залученні і розміщенні ресурсів якомога менше залежав від одного або декількох несприятливих чинників.
Диверсифікація здійснюється за такими головними напрямами:
А) Диверсифікація позикових коштів:
за термінами (короткострокові, середньострокові, довгострокові);
за видами залучення (депозити юридичних осіб; вклади населення, міжбанківські кредити; міжнародні позики);
за джерелами залучення (по галузях, по групах клієнтів, по соціальним верствам громадян). Чим більше різноманітних джерел залучення, тим нижче ризик;
Б) Диверсифікація використовуваних інструментів:
портфель активів повинен бути розміщений в якомога більшу кількість надійних інструментів. При цьому розміщення активів в нові і невідомі інструменти має бути обмежена;
В) Диверсифікація позичкового портфеля:
за термінами;
по позичальникам; З метою виключення галузевого ризику позичковий портфель повинен розміщуватися серед позичальників, які належать до різних галузей економіки.
Придбання додаткової інформації.
Даний метод реалізується на практиці за допомогою таких заходів:
шляхом вивчення, прогнозування і планування банківських операцій аналітичної, маркетингової та юридичної службами банку;
відстеження інформації по клієнтам банку за періодичної преси та ін джерел;
підписки на періодичні видання аналітичних агентств та придбання електронних інформаційних послуг у спеціалізова...
