d>
0,383
0,3291
1
0,5175
0,214
Х4
0,863
0,259
0,5175
1
0,326
Y
-0,170
-0,2180
0,2140
0,3263
1
Отже, Найбільший коефіціент кореляції между пояснювально зміннімі спостерігається дляВ х 4 та х 3 : R (х 4 , х 3 ) = 0,5175. У тій же година, Найбільший коефіціент кореляції между пояснюваною зміннімі спостерігається для х 1 та х 4 : R (х 1 , х 4 ) = 0,863. Отриманий результат показавши, что оборотність коштів найбільше пов'язана з ІНВЕСТИЦІЯМИ.
Наступний кроком перевіркі істотності зв'язку между зміннімі буде розрахунок коефіцієнта детермінації з використаних середніх квадратів відхілень:
R 2 = (Q 2 y - Q 2 u )/Q 2 y = 1 - (Q 2 u - Q 2 y ).
Віходячі з формули розраховуємо Загальну дісперсію (Q 2 y ) та дісперсію залишків (Q 2 u ).
а) загальна дісперсія (для прибутку) розраховуються на Основі розрахункової табліці
706
57,36364
3290,58678
588
-60,63636
3676,76860
617
-31,63636
1000,85950
725
76,36364
5831,40496
598
-50,63636
2564,04132
588
-60,63636
3676,76860
686
37,36364
1396,04132
608
-40,63636
1651,31405
627
-21,63636
468,13223
686
37,36364
1396,04132
706
57,36364
3290,58678
648,6364
x
2567,5041
Q 2 u = 2567,5041/11 = 233,409
б) дісперсія залишків розраховуються за помощью Наступний співвідношення:
В
В· спочатку множимо Y I на матриці Y :
Y I =
Y I Y = | 4649403 |
В· транспонуємо матрицю ^ A :
-24,411
0,173
1,430
-0,245
2,947
A =
В· провідності розрахунок ^ AХ I Y :
AХ I Y = | 4654875 |
В· скоріставшісь співвідношенням, знаходимо дісперсію залишків:
Q 2 u = 4649403-4654875/11-4 = -501,461
В· розраховуємо коефіцієнт детермінації
R 2 = 1 - (-501,461/233,409) = 3,148
Розрахованій коефіцієнт детермінації R 2 = 3,148, дана чотірьох Факторна модель показує, что прибуток Повністю візначається врахованімі чинниками. br/>
1. 4 перевіріті нявність мультіколінеарності помощью алгоритмом Фаррара-Глобера ...
