первинного депозиту (19000 $ по В«короткій позіціїВ» 7 Контрактів та 9000 $ по В«довгій позиціїВ» 3 конт-рактів) Достатньо для Виконання вимог розрахункової палати по рівню підтримую-чої маржі. При цьом, згідно умів задачі рівень початкових депозитом клієнта БУВ Дещо нижчих вимог 10% уровня для первинної маржі.
3. У результаті біржової гри з 03.04 по 25.04:
- вітрачені кошти початкової маржі у 19 000 $ принесли клієнту 3969 $ доходу, что еквівалентно ставці річної доходності - 251%. <В
Таблиця 2 - потокові рахунок клієнта в розрахунковій палаті біржі та результати біржової гри на курсах ф'ючерсних Контрактів
В В
СПИСОК Використаної літератури
1. Саркісян А.М. Похідні фінансові інструменти. Хеджування, спекуляція, арбітраж. - М.: ІГ "Прогрес", 1998. - 196 с. p> 2. Буренин О.М. Ринки похідних фінансових інструментів. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 368 с. p> 3. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейлі Дж. Інвестиції: Пер. з англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 1024 с. p> 4. Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів. Курс лекцій. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 360 с. p> 5. Редхед К., Хьюс С. Управління фінансовими ризиками: Пер. з англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 288 с. p> 6. Колб Р. Фінансові деривативи. Підручник. Видання 2-е: Переклад з англ. - М.: Інформаційно-видавничий дім "Філін", 1997. - 360 с. br/>
