один з елементів новизни роботи.
У Главі 2 курсової роботи відомі і запропоновані моделі інфляції верифицируются за допомогою регресійного аналізу - базового інструменту сучасної економетрії. Регресійний аналіз дозволяє не тільки оцінити параметри пропонованих моделей, але і перевірити правильність їх специфікації, порівняти їх один з одним.
Методологічною основою дослідження є неокласична економічна парадигма, яка є фундаментом сучасної макро-і мікроекономічної теорії, і яка при використанні можливостей математичного апарату дозволяє розробити плідні методи прикладного моделювання економічних процесів.
Глава 1. Огляд досліджень по російської інфляції і статистичних даних
В
Огляд досліджень інфляційних процесів в Росії
Гроші та ціни
Положення про наявність причинного впливу грошей на ціни прийнято пов'язувати з монетаристської теорією. Хоча монетаризм викликає великі спори, не можна не визнати, що він є досить впливовою концепцією і "Монетаристські" міркування в даний час є основою для прийняття рішень в області економічної політики.
Вітчизняні дослідники в 1992-93 рр.. звернули увагу на наявність зв'язку між приростом грошової маси і приростом рівня цін з лагом в кілька місяців. В«Аналіз рядів по готівкової емісії та індексам споживчих цін за 1992 рік дозволяє стверджувати, що цінова реакція ринку на зміна масштабів викиду грошей відбувається з запізненням на два місяці В» (Комерсант, № 42, 1992, с.26. Н. Кириченко, А. Шмаров, А. Малков). В. Дребенцов і В. Попов повідомляють про те, що лаг для M0 становив 3 місяці, а для M1 - 4 місяці. Більшість дослідників звертають увагу на помітну зв'язок між цінами і агрегатом M2 з лагом у 4 місяці. Така залежність згадувалася в Антикризовій програмі уряду у листопаді 1992 р.
У міру того, як з'являлися нові дані, ставало ясно, що ця гіпотеза незадовільно описує спостережувані процеси. Була запропонована модифікація цієї гіпотези, згідно з якою величина лага поступово збільшується. Ілларіонов обгрунтовує збільшення лага тим, що у зв'язку з змінами, що відбулися у фінансовій системі Росії В«грошова маса, емітована в економіку, тепер до споживчого ринку йде набагато довше, затримуючись на різних "поверхах" фінансової системи. В результаті лаг між темпами інфляції, що становив 3 місяці восени 1992 р., зріс до 4-х місяців навесні 1993 р., 5-ти місяців восени 1993 р. 6-ти місяців на початку літа 1994 В»[8]
На думку Ілларіонова, таке збільшення лага може бути пояснено тим, що російська фінансова система наближається в цьому відношенні до розвинених ринкових країн, в яких, згідно економічній літературі США і Великобританії спостерігаються 12-ти, 18-ти і 24-х місячні лаги. Неповне відповідність між гіпотезою і даними А. Ілларіонов відносить до "ефекту накопичення "у фінансовій системі" надлишкової "частини грошової маси, яка виливається на споживчий ринок не в перебігу 3-6 місяц...
