ку знаходиться в безпосередній залежності від цього виду ризику, оскільки на вартість кредитної частини банківського портфеля активів, значною мірі впливають неповернення або неповний повернення виданих кредитів, що відбивається на власному капіталі банку. Кредитний ризик не є "чистим" внутрішнім ризиком кредитора, оскільки безпосередньо пов'язаний з ризиками, які беруть на себе і несуть його контрагенти. Тому управління цим ризиком (мінімізація) припускає не тільки аналіз його "внутрішнього" компонента (пов'язаного, наприклад, зі ступенем диверсифікації кредитного портфеля), а й аналіз усієї сукупності ризиків позичальників.
Відрізняються також страновой кредитний ризик ( при надання іноземних кредитів) і ризик зловживань (свідомо прогнозирующий неповернення). Кредитний ризик входить в систему ризиків фінансової сфери. Існує кілька класифікацій кредитних ризиків. Одна з них представлена ​​на схемі № 1. b>
Схема № 1. Класифікація кредитних ризиків. <В
Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, однаковою мірою відноситься як до банків, так і до їхніх клієнтів і може бути промисловим (пов'язаним з імовірністю спаду виробництва та/або попиту на продукцію певної галузі); ризик врегулювання та постачань обумовлене невиконанням з якихось причин договірних відносин; ризик, який пов'язаний з трансформацією видів ресурсів (найчастіше за строком), і ризик форс-мажорних обставин.
Ступінь кредитного ризику банків залежить від таких факторів, як:
В· ступінь концентрації кредитної діяльності банку в якій-небудь сфері (Галузі), чутливою до змін в економіці, тобто що має еластичний попит на свою продукцію, що виражається ступенем концентрації клієнтів банку у певних галузях або географічних зонах, особливо схильних кон'юнктурних змін;
В· питома вага кредитів та інших банківських контрактів, що припадають на клієнтів, відчувають певні специфічні труднощі;
В· концентрація діяльності банку в маловивчених, нових, нетрадиційних сферах;
В· внесення частих чи суттєвих змін у політику банку з надання кредитів, формування портфеля цінних паперів;
В· питома вага нових і недавно залучених клієнтів;
В· введення в практику занадто великої кількості нових послуг протягом короткого періоду (тоді банк частіше зазнає наявності негативного чи нульового, потенційного попиту);
В· прийняття в якості застави цінностей, важкореалізованих на ринку або схильних до швидкого знецінення.
Комплекс факторів, що роблять вплив на ступінь кредитного ризику, зображений на схемою № 2. " Фактори кредитного ризику".
В
1.2 Класифікація позичок, критерії оцінки їх якості
Ризик кредитування позичальників залежить від виду наданого кредиту. Залежно від термінів надання кредити бувають коротко-, середньо - І довгострокові; від видів забезпечення - ...
