ризик, таким чином, був і залишається основним видом банківського ризику. Кредитний ризик являє собою ризик невиконання третьою стороною кредитних зобов'язань перед кредитною організацією.
Небезпека виникнення цього виду ризику існує при проведенні позичкових та інших прирівняних до позичковим операцій, які відображаються на балансі, а також в результаті деяких позабалансових операцій. Ризикованість є властивістю будь-якої угоди з надання кредиту навіть при відповідному забезпеченні, оскільки її фактична ефективність в момент укладання кредитного договору невідома.
перше, завжди існує ймовірність того, що позичальник не захоче виплатити борг, коли підійде термін його погашення. По-друге, ризик зберігається внаслідок виникнення непередбачених обставин (втрата закладеного майна, неплатоспроможність боржника, банкрутство поручителя або гаранта і т.д.)
третє, кредитний ринок містить у собі масу ризикованих ситуацій, що сприяють появі ризику втрати активів кредитної організації. Можна сказати, що кредитний ризик являє собою можливість втрати всіх або частини активів у вигляді основного боргу. Втрата прибутковості або відсотків по основному боргу є прерогативою процентного ризику.
Здійснюючи кредитні операції, банк-кредитор переслідує одну мета - отримати дохід, збільшити свій капітал, а оскільки основну частину прибутку кредитна організація отримує від позичкових операцій, то важливість мінімізації саме кредитного ризику стає очевидною. На жаль, умови російської економіки сприяють збільшенню ризику в даній області банківської діяльності. Це і технічна відсталість виробництва, і низька якість продукції при високій собівартості і, як наслідок, її неконкурентоспроможність і т.д. Тому при розробці кредитної політики з метою управління кредитними ризиками кредитна організація повинна враховувати безліч випадкових факторів, впливають на них і дозволяють знизити ймовірність втрати банківських активів.
На ступінь кредитного ризику впливають наступні фактори:
В· економічна і політична ситуація в країні та регіоні, тобто макроекономічні та мікроекономічні фактори (кризовий стан економіки перехідного періоду, незавершеність формування банківської системи і т.д.);
В· ступінь концентрації кредитної діяльності в окремих галузях, чутливих до змін у економіці (тобто значний обсяг сум, виданих вузькому колу позичальників або галузей);
В· кредитоспроможність, репутація і типи позичальників за формами власності, належності та їх взаємини з постачальниками та іншими кредиторами;
В· великий питома вага кредитів та інших банківських контрактів, що припадає на клієнтів, зазнають фінансових труднощів;
В· концентрація діяльності кредитної організації в маловивчених, нових, нетрадиційних сферах кредитування (лізинг, факторинг і т.д.);
В· питома вага нових і недавно залучених клієнтів, про яких банк не має достатньою інформацією;
В· прийняття в якості застави ...
