важкореалізованих або схильних до швидкого знецінення цінностей, або нездатність отримати відповідне забезпечення для кредиту;
В· диверсифікація кредитного портфеля; точність техніко-економічного обгрунтування кредитної угоди і комерційного або інвестиційного проекту;
В· внесення частих змін в політику кредитної організації з надання кредитів і формування портфеля виданих кредитів;
В· вид, форми і розмір наданого кредиту, і його забезпечення і т.д.
Оскільки на практиці ці фактори можуть діяти в протилежних напрямках, то вплив позитивних факторів нівелює дію негативних, а якщо вони діють в одному напрямку, то можливо, що - негативний вплив одного фактора буде збільшуватися за рахунок дії іншого. Таким чином, вивчення таких факторів дозволяє дати детальну класифікацію кредитних ризиків.
Класифікація кредитних ризиків в залежності від відповідних критеріїв ділить їх на залежні і не залежні від діяльності кредитора і позичальника за сферами і місцями їх виникнення, а також за видами кредитів, на індивідуальний і сукупний кредитний ризик (див. Додаток 1).
Таблиця, використана при класифікації дає уявлення про основний розподілі ризиків і впливі на них основоположних чинників. Крім того, видно, що різні види ризиків, побічно пов'язані з кредитними, у свою чергу, виступають як впливають на ступінь і розмір кредитного ризику. Кредитні ризики залежно від місця їх виникнення і ступеня впливу на них зовнішнього середовища можуть бути розділені на зовнішні (систематичні) та внутрішні (Несистематичні). b>
1.2 Зовнішні та внутрішні ризики
В
Зовнішні (систематичні) кредитні ризики не пов'язані з конкретно виданими кредитами. На них впливають зовнішні чинники, які залежать від діяльності кредитної організації або конкретного позичальника. Це можуть бути фактори світового або національного характеру. Вони не піддаються диверсифікації і являють собою загальний ризик на всі види кредитів і прирівняних до них операцій. Причому кредитор не зможе повернути свої кошти, не зазнавши втрат. Внаслідок чого аналіз цих ризиків передбачає оцінку ефективності кредитування взагалі і можливості вкладення банком коштів в інші активи, менш ризикові (цінні папери, валютні кошти і т.д.). Ці види ризику прогнозуються шляхом вивчення світового та національного поточного кредитного ринку та його подальшого розвитку на основі аналізу макро-показників. При цьому враховуються такі чинники впливу на зовнішні ризики, як стан і перспективи розвитку економіки країни в цілому, грошово-кредитна, зовнішня і внутрішня політика держави та можливі її зміни в результаті державного регулювання. До зовнішніх кредитних ризиків відносяться: політичний ризик, макроекономічний ризик, соціальний, інфляційний, галузевої, регіональний, ризик законодавчих змін (Наприклад, створення регулятивних сприятливих умов для надання одних видів кредитів і обмежень за іншим), ризик зміни процентної...
