ченню способів його оцінки по кожній окремій позикою позичальникові і рівню банку (кредитного портфеля в цілому). Необхідність кредитного портфеля споживчих позик як єдиного об'єкта оцінки ризику банків пов'язана з великою трудомісткістю управління ризиком кожної окремої дрібної позичкою (менше 0,1% капіталу банку). p align="justify"> Залежно від характеру дій позичальника можна розглядати різні варіанти розвитку події: відмова його від сплати відсотків і (або) основного боргу, нецільове використання кредиту або інші порушення умов договору.
Кредитний портфель споживчих позик можна формувати за ознаками однорідності: за цільовим призначенням, терміну та розміру кредиту, виду забезпечення, наявності посередника. З метою повної оцінки ризику банку необхідно відстежувати життєвий цикл кожного покоління кредитів до моменту повного погашення всіх вхідних у нього кредитів. Для повної оцінки ризику в рамках кожного з поколінь кредитів проводиться деталізація за термінами. p align="justify"> Оцінка ризику - це етап аналізу ризику, який має на меті визначити його кількісні ха рактеристики: ймовірність настання несприятливих подій і можливий розмір збитку (рис. 2). Можна виділити три основні методи оцінки ризику для конкретних процесів:
аналіз статистичних даних по несприятливим подіям, що мали місце в минулому;
теоретичний аналіз структури причинно-наслідкових зв'язків процесів;
експертний підхід.
Кредитний ризик однаковою мірою відноситься як до банків, так і до клієнтів і може бути пов'язаний з імовірністю спаду виробництва або попиту на продукцію певної галузі, з невиконанням з якихось причин договірних відносин, трансформацією видів ресурсів (найчастіше за строком) і форс-мажорними обставинами.
Під оцінкою кредитного ризику позичальника споживчого кредиту звичайно розуміють вивчення і оцінку кількісних і якісних показників економічного становища позичальника.
Робота з оцінки кредитного ризику споживчого кредиту проводиться в три етапи. На першому етапі оцінюються кількісні показники позичальника (зарплата, дохід від підприємницької діяльності, особистого підсобного господарства, дивіденди та ін.) На другому - дається оцінка якісних показників (наявність майна, вклади у банках, матеріальне забезпечення позичальника та ін.) На третьому етапі проводиться зведена оцінка - прогноз і формування остаточного аналітичного висновку. p align="justify"> Основними джерелами інформації кредитного ризику позичальника є фінансова звітність, відомості, представлені позичальником, досвід роботи з клієнтами інших організацій, схема операції, що кредитується, техніко-економічне обгрунтування одержання позики і дані інспекції.
Якісний аналіз реалізується також поетапно: вивчається репутація позичальника, визначаються цілі кредиту, джерела погашення осн...
