в, що надають споживчий кредит, так як його проблеми ще слабо вивчені, а нормативна база в сфері стимулювання населення далека від досконалості. p align="justify"> Завдяки досить високої прибутковості операцій кредитування фізичних осіб в Росії збільшилася практично в 3 рази - з 5 до 15% [3]. Яскравим тому прикладом є такі банки, як В«Російський стандартВ», В«Міжнародний промисловий банкВ», В«СобінбанкВ», В«РосбанкВ», В«Московський кредитний банкВ», В«СбербанкВ», В«ПромбізнесбанкВ», В«Дельта БанкВ». p align="justify"> У розвинених країнах питома вага проблемних позик у загальному обсязі наданих кредитів складає 5-6%, в Росії 30-35%. Прострочена заборгованість по позиках банків нерідко досягає 50% від загальної суми позикової заборгованості. Жорсткість валютної та резервної політики внесло в цю проблему свою негативну лепту, зробивши неплатоспроможними багато російські банки. p align="justify"> У Росії на величину кредитного ризику споживчого кредитування впливають також мікроекономічні фактори. До найбільш важливих з цих факторів, які діють на рівні конкретного комерційного банку, можна віднести некомпетентну, необережну кредитну політику в області споживчого кредитування банків і їх позичальників. Слід також відзначити низьку ділову культуру і високий рівень злочинності у сфері російського бізнесу, у зв'язку з чим нерідко спостерігаються навмисні, свідомі дії із затримки погашення, неповернення позик з боку позичальників і по видачі завідомо безнадійних позичок з боку банків. Все це дозволяє віднести кредитний ризик в області споживчих кредитів до числа найбільш важливих факторів, що сприяють нестабільного стану сучасної банківської системи Росії. p align="justify"> Таким чином, мінімізація кредитного ризику споживчого кредиту є для російських банків особливою проблемою. Робота банків з мінімізації кредитних ризиків будується аналогічно підходам, прийнятим в розвинених країнах Заходу. Управління кредитним ризиком передбачає аналіз кожної окремої позики та кредитного портфеля банку в цілому. В основі процедур оцінки кредитних ризиків лежать такі поняття:
ймовірність дефолту - ймовірність, з якою дебітор протягом деякого терміну може опинитися в стані неплатоспроможності;
кредитний рейтинг - класифікація дебіторів організації, контрагентів емітентів цінних паперів або операцій з точки зору їх кредитної надійності;
кредитна міграція - зміна кредитного рейтингу дебітора, контрагента, емітента, операції.
Управління кредитним ризиком - це багатоступінчастий процес, який ставить своєю метою зменшити або компенсувати збиток, нанесений об'єкту настанням несприятливих подій. Зниження ступеня ризику означає зменшення можливого збитку або ймовірності настання негативних обставин. Основні етапи управління кредитним ризиком представлені на рис. 1. <В
Центральне місце в управлінні кредитним ризиком відводиться визна...
