D ;
4) щільність вірогідності p (x) ;
5) кореляційна функція R f (ф до ) (з параметрами б , або б та в );
6) спектральний щільність S f (щ) .
Если задана модель стохастичного процеса, Який треба Відтворити на ЕОМ, це означає, что задані математичні МОДЕЛІ спектральної щільності та кореляційної Функції. Такі МОДЕЛІ (їх сім) наведені в табліці 1. br/>
Таблиця 1.
№ Кореляційна функціяСпектральна щільність5
Схема моделювання стохастичного процеса
Для генерації стохастичного процеса (СП) Із заданими властівостямі вікорістовується метод формуючого фільтру. Йо можна податі у вігляді Такої структурної схеми для моделювання:
В
На схемі БВП - базовий Випадкове процес (у ідеалі білий шум), W ФФ (p) - Передатна функція формуючого фільтру.
Визначення формуючіх фільтрів
Для моделювання стохастичного процеса Із заданими властівостямі спочатку треба візначіті Передатна функцію формуючого фільтру W ФФ (p).
Відомо, что спектральні щільності вхідного x (t) та віхідного f (t) сігналів взаємозв язані
. (1)
Если Випадкове процес x (t) має Властивості білого шуму, то его спектральний щільність S x < i> (щ) = a = const. Вона может буті розрахована по Формулі
, (2)
де G x - середньоквадратічне відхілення процеса x (t) , Дt ...
