Реферат Розрахунок коефіцієнта кореляції між припливом прямих іноземних інвестицій і темпами економічного зростання на прикладі Сінгапуру і Перу

00, отже, параметр а 1 також визнається значущим.

Виявимо тісноту кореляційного зв'язку між х і у за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції, використовуючи формулу:

. (11)

.

Т.к. лінійний коефіцієнт кореляції r = 0,827, то зв'язок між інвестиціями flow і ВВП пряма, дуже висока зв'язок. p> Значимість лінійного коефіцієнта кореляції визначається допомогою t-критерію Стьюдента (число ступенів свободи = 35, рівень значущості а = 0,05) за формулою:

. (12)

.

Так як = 8,686 більше t табл = 3,000, отже, коефіцієнт кореляції визнається значущим.

Визначимо лінійний коефіцієнт детермінації r 2 :

r 2 = 0,827 2 = 0,683.

Він показує, що 68,3% варіації інвестицій flow обумовлено варіацією ВВП.

Теоретичне кореляційне відношення О· визначимо за формулою:

. (13)

.

Т.к. r = О·, то будемо вважати, що лінійна форма зв'язку між х 1 і х 2 , обрана вірно.

Аналогічно проведемо розрахунок кореляції для решти параметрів.

Таблиця 5 Розрахункові кореляції інвестицій flow і stock для Перу

Роки

х2

х3

х22

х3х2

В 

х3-

(х3 -) 2

х32

х3 -

(х3 -) 2

1980

27

890

729

24030

2301

-1411,0

1990797,4

792100

-4900,1

24011088,9

1981

125

965

15625

120625

2626

-1661,0

2796816,8

931225

-4825,1

23281237,2

1982

48

1022

2304

49056

2371

-1118,6

1818726,6

1044484

-4768,1

22711883,6

1983

38

1092