ify"> Таблиця 3.5
Кредитна історія позичальників
КредіторЗаемщікНіколаенко О.В. Бондаренко П.В. ПАТ КБ «Приватбанк» Простроченої і пролонгованої заборгованості немає. Протягом останніх п'яти років отримано 29 короткострокових кредитів на загальну суму 95 300 грн., І три довгострокові кредити на загальну суму 86 000 грн. Заборгованість за короткостроковими кредитами - 9 500 грн. і за довгостроковими 57000 грн. з погашенням боргу протягом наступних 78 місяців. Кредитні зобов'язання виконувалися повністю і своєчасно. Простроченої та пролонгованої заборгованості немає. Протягом останніх трьох років отримано п'ять короткострокових кредитів на загальну суму 3 620 грн. і один довгостроковий кредит на суму 2 000 грн. Заборгованість по короткострокових кредитах - 650 грн. і за довгостроковими - 2000 грн із погашенням боргу протягом наступних 60 місяців. У 2008 році була пролонгація короткострокового кредиту на суму 350 грн. строком на 3 місяці. Інші кредіториФактов невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань не виявлено. Фактів невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань не виявлено.
Отже, оцінка кредитних історій Ніколаєнко О.В. і Бондаренко П.В. є такою:
Ніколаєнко О.В.:
Оцi=60 + (20 + 20) 11=100 балів.
Бондаренко П.В.:
Оцi=60 + (12 + 14,14) 10,5=73,07 бала.
Виникає питання, наскільки адекватним є саме такий спосіб оцінки кредитних історій позичальників.
Відомо, що критерієм істини є практика. Застосовуючи кореляційно-регресійний аналіз, ми зіставили оцінки кредитних історій позичальників на дату укладення ними кредитних договорів з рівнем подальшого виконання цими позичальниками своїх кредитних зобов'язань за позиками, термін повного погашення яких настав. Після статистичної обробки інформації склали таку систему рівнянь:
.
Її рішення визначило залежність між оцінкою кредитних історій позичальників і рівнем виконання ними своїх кредитних зобов'язань:
де - теоретичний (найбільш імовірний) рівень виконання кредитних зобов'язань позичальниками в залежності від оцінки їх кредитних історій,%;
х - оцінка кредитної історії, бали.
Отже, між оцінкою кредитних історій позичальників і рівнем виконання ними своїх кредитних зобов'язань існує пряма залежність: якщо оцінка кредитної історії сягає 76,447 бала і вище - кредитний ризик мінімізується; при зниженні оцінки до 60 балів очікуваний рівень виконання кредитних зобов'язань падає до 89,6%.
Тіснота зв'язку між досліджуваними змінними визначена обчисленням коефіцієнта парної кореляції.
Досить високе значення коефіцієнта парної кореляції свідчить про адекватність обраного способу оцінки кредитних історій і істотній залежності рівня повернення кредитів від такої оцінки.
Наведена методика показала нам ефективність проведення оцінки кредитної історії позичальника для прийняття рішення про видачу кредиту, або відмову про його видачу з метою уникнення ризику не повернення кредиту. Наведений приклад показав, що обидва позичальника можуть отримати запитувані кредити, тому що оцінка їх кредитної історії перевищує мінімальне значення.
Я вважаю, що застосування даної методики оцінки кредитної історії позичальника в ПАТ КБ «Приватбанк» позитивно вплине на кредитну діяльність ...
