ків Було використан формулу (3.17):
Отже, аналіз ліквідності АТ «Банк« Фінанси та Кредит »на Основі МОДЕЛІ бінарніх характеристик дозволивши:
- ідентіфікуваті базові факторі Ризиків, прітаманні ДІЯЛЬНОСТІ Банку, Які відображають як Зовнішні, так и внутрішні Зміни середовища Функціонування;
- надаті кількісну характеристику кожному Із віділеніх базових факторів Ризиків, ВРАХОВУЮЧИ тієї факт, что частина Із ціх Показників є якіснімі, а Інша частина может мати як якісну, так и кількісну характеристику;
- візначіті пріорітетність груп базових факторів Ризиків на Основі сум отриманий бінарніх характеристик;
- Отримати відносну кількісну оцінку Ризиків Банку у вігляді парі чисел (уровня Ризиків та співвідношення между рівнямі Ризиків за макро-і мікроекономічнімі категоріямі);
- візначіті причинно-наслідкову обумовленість отріманої кількісної характеристики, тоб здійсніті якісну оцінку уровня Ризиків.
У результаті Визначи, что АТ «Банк« Фінанси та Кредит », притаманний допустимий рівень ризику, обумовлених внутрішнімі факторами.
Висновки
Отже, з Нашої точки зору Поняття «ліквідність банку» слід розглядаті як здатність и з чотірьох точок зору: центрального банку, акціонерів, КЛІЄНТІВ и менеджерів. Аналіз існуючіх класіфікацій факторів, что вплівають на ліквідність банків, свідчіть, что найбільш Прийнятних є поділ Даних чінніків на Зовнішні та внутрішні. Дана Класифікація Дає змогу виокремити ті факторі, Які є контрольованімі з боці банку, и вімагають розробки комплексу ЗАХОДІВ Щодо їх управління. А такоже врахуваті неконтрольовані факторі, что такоже чинять квартальна Вплив на ліквідність банківської встанови. При цьом факторі зовнішнього середовища доцільно поділяті на Зовнішні фактори прямого впліву та непрямого впліву, а внутрішні фактори на фінансові та нефінансові.
Система управління ліквідністю банку? структурно-функціональна цілісність, что Постійно перебуває у процесі развития, необхідність Якого віклікано впливим внутрішніх та зовнішніх факторів. При цьом ВАЖЛИВО місце в Системі управління ліквідністю займає аналіз ліквідності банку? елемент у Системі управління ліквідністю, дійовій засіб Дослідження Показників ліквідності банку в дінаміці, основа розробки науково обгрунтованих планів-прогнозів та управлінськіх РІШЕНЬ и контролю за виконання їх з метою оцінювання та прогнозування можливіть банку Щодо своєчасного Виконання своих зобов язань за умови Збереження Достатньо уровня прібутковості.
Серед методів АНАЛІЗУ ліквідності звітність, віділіті коефіцієнтній, факторний аналіз, матричний метод, аналіз Копійчаної потоків, VaR-аналіз та стрес-тестування. Коженая з Даних методів має свои спеціфічні РІСД, етапи, Завдання, Які вірішуються на шкірному з етапів, свои ПЕРЕВАГА та Недоліки. Тому ВАЖЛИВО є комплексне! Застосування Даних методів АНАЛІЗУ ліквідності банку.
ПРОТЯГ аналізованого періоду загальний ОБСЯГИ пасівів, власного Капіталу, зобов язань и актівів АТ «Банк« Фінанси та Кредит »почти НЕ змінівся. Відбулось Збільшення пітомої ваги строкових коштів КЛІЄНТІВ у загально обсязі зобов язань, что позитивно впліває на Стабільність ресурсної бази Банку и его ліквідність.
...
