орочення обсягів виробництва (Або вимушені простої) приведуть до різкого зростання простроченої заборгованості. Розширення активних операцій по споживчому кредитуванню також буде неможливим у зв'язку з скороченням персоналу і загальним погіршенням показників платоспроможності позичальників. p> Вплив кризи ліквідності більшою мірою позначиться саме на невеликих кредитних організаціях, що мають високу частку зовнішніх позик у структурі пасивів, високу концентрацію кредитного портфеля за великим підприємствам регіону, і високий показник відтоку депозитів. p> Таким чином, банківська система країни в останні два місяці відчуває дефіцит в ліквідних засобах, викликаний сукупністю кризових факторів. Звичайно, описані у другому розділі підходи до управління ліквідністю не забезпечують повний захист від кризових явищ, але можуть згладити вплив кризових факторів. Аналізуючи сьогоднішню ситуацію, можна виявити найбільш кращі методи управління ліквідністю і найбільш ризиковані. Так, модель управління резервної позицією в поточній ситуації може поставити банк на межу банкрутства, оскільки можливості по заміщенню дефіциту ліквідності ресурсами міжбанківського ринку зараз обмежені, до того ж вартість цих ресурсів постійно зростає. Використовуючи модель конверсії фондів, можна створити більш захищену позицію, оскільки кожен вид активу забезпечений пасивами з відповідною терміновістю. Однак у разі вилучення значної частки депозитів дана модель також виявиться неефективною, оскільки орієнтована на показник сталості депозитної бази. Застосування динамічної моделі управління ліквідністю виглядає найбільш переважним, особливо якщо математична модель дозволяє В«програтиВ» кризовий сценарій в даної кредитної організації. Основна складність полягає саме в необхідності постійного моніторингу ситуації з метою завчасного прогнозування можливих негативних ситуацій. br clear=all>
Висновок
Проблема управління ліквідністю комерційного банку - тобто фактично управління можливістю банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, зводиться до ефективного управління активами і пасивами банку. У даній роботі розглянуті як методи управління активами (зокрема, метод фондового пулу), так і методи управління пасивами (метод управління резервною позицією). Найбільш переважним з урахуванням всіх виявлених недоліків є метод конверсії фондів і використання динамічної моделі управління ліквідністю. Проте ні одна з існуючих моделей не дає повної гарантії відсутності ризику ліквідності. Причинами виникнення ризику можуть бути як недоліки внутрішнього управління - зокрема, незбалансованість активів і пасивів за сумами та строками, так і макроекономічні фактори - наприклад, кризові явища. Оцінювати ризик ліквідності з точки зору обсягу витрат, необхідних для підтримки ліквідності банку, можна з використанням даних GAP-аналізу, однак даний метод враховує тільки один фактор ризику - незбалансов...
