адлишком коштів на міжбанківському прайси. VaR можна розрахуваті за Наступний формулою:
VaRi = Z * [+ /-GAPi] * Ti * p/365 (2.2)
де Z - рівень Квантиль, что відповідає вибраному | рівню довіри;
[+/- GAPi] - розрив между активами та пасив на i-інтервалі ОЦІНКИ; - половина строкового діапазону на i-інтервалі ОЦІНКИ; - прогнозна відсоткова ставка на прайси.
Загальний VaR Розраховується за формулою кореню квадратного суми квадратів VaR усіх Строкова діапазонів. VaR-аналіз є ефективна позбав за стабільніх умів, оскількі НЕ враховує оцінку потенційніх ВТРАТИ, что могут буті понесені банком у випадка реалізації екстраордінарніх подій з імовірністю Настанов, яка НŠ​​включається у ДІАПАЗОН ймовірностей за нормальним законом розподілу [48, С. 327].
Тому у Кризовая умів доцільно застосовуваті стрес-тестування, что враховує визначеня недолік. У загально вігляді Механізм проведення стрес-тестування передбачає:
- Виявлення факторів ризику, Які могут негативно вплінуті на діяльність банку;
- побудову сценаріїв на Основі визначення послідовності Виникнення негативних подій та уровня впліву на фінансовий стан банку;
- визначення методики, яка б змогла оцініті Наслідки впліву факторів ризику та кількісній розрахунок негативних НАСЛІДКІВ;
- Інтерпретація отриманий результатів та Внесення ПЄВНЄВ КОРЕКТ у діяльність банку [47, С. 340].
Стрес-тестування ризику ліквідності может здійснюватіся на Основі ОЦІНКИ чутлівості Зміни вартості портфелю банку в результаті Дії ПЄВНЄВ шоковому факторів, зокрема, квартальна відтік депозитних ресурсів, Закриття доступу до міжбанківськіх кредитів ТОЩО. Гіпотетічні та Історичні Сценарії могут застосовуватіся у контексті проведення GAP-аналізу з метою визначення ризику ліквідності в кризово умів. Стрес-тестування за методом аналізу максимальних збитків передбачає оцінку ВТРАТИ у випадка покриття розрівів ліквідності на невігідніх з точки зору вартості умів. p align="justify"> Отже, аналіз ліквідності банку Складається з певіх етапів. При цьом такоже віділяють Різні види аналізу: Попередній, поточний, підсумковій, перспективний; стратегічний, тактовність и оперативний; стратегічний, тактовність та оперативний; комплексний та тематичний. p align="justify"> Серед методів аналізу ліквідності звітність, віділіті горизонтальні, вертикальні, порівняльній, коефіцієнтній аналіз та факторний аналіз. При цьом такоже віділяють методи ОЦІНКИ ризику ліквідності: GAP-аналіз, VaR-аналіз та стрес-тестування. Коженая з даніх методів має свои спеціфічні РІСД, етап, Завдання, Які вірішуються на шкірному з етапів, свои ПЕРЕВАГА та Нед...
