чні Недоліки. У умів нестабільного зовнішнього середовища ВАЖЛИВО Значення набуває аналіз впліву факторів ліквідності за помощью стрес-тестування, оскількі йо результати дозволяють надаті кількісну оцінку банківськім ризико, візначіті Можливі витрати, імовірності їхнього Настанов та ОБСЯГИ резервів для покриття ціх збитків [4, С. 17].
Стрес-тестування є невід ємним елементом ризико-менеджменту Закордоний банків, методика! застосування Якого має високий рівень стандартізації, тоб існують загальнопрійняті підході. Практика! Застосування стрес-тестування у ризико-менеджменті українських банків є непошіреною. Причинами чого є відсутність стандартізації методів стрес-тестування [61, C. 296].
Розвиток методики стрес-тестування знаходится віддзеркалення в наукових працях вітчізняніх та зарубіжніх авторів: С. М. Шаповалова [61], М. Г. Кудрявцева [27], Ю. С. Ребрик [47], І. Сало, О. Кріклій [55], І. К. Андрієвська [1], О. С. Сенченко [56]. p align="justify"> Відповідно до Методичних рекомендацій Щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України В«стрес-тестуванняВ» - це метод кількісної ОЦІНКИ ризику, Який Полягає у візначенні Величини неузгодженої позіції, яка наражає банк на ризико, та у візначенні шокової Величини Зміни зовнішнього чинника - валютного курсу, процентної ставки ТОЩО. Поєднання ціх величин Дає уявлення про ті, якові суму збитків чг доходів получит банк, ЯКЩО події розвіватімуться за Закладення припущені [46]. p align="justify"> За основу розробки власної методики Було взято методичний підхід О.С. Сенченко. Основою формалізації даного методичного підходу є Такі аспекти:
- інформаційна база має враховуваті як макроекономічні и мікроекономічні (Зовнішні, внутрішні) чинники різіків, пов язані з банківською БЕЗПЕКА ;
- підхід до ОЦІНКИ ризику за помощью! застосування кількісніх методів;
ПЕРЕВАГА! застосування є можлівість Надання ризико банківської ДІЯЛЬНОСТІ як кількісного, так и якісного визначення;
основою проведення кількісної ОЦІНКИ є визначення невідповідності Показників потокового стану банку нормативно встановленим значенням;
передбачає проведення аналізу впліву коливання одного з факторів за умови незмінності других (оцінка чутлівості змін факторів);
заключний етапом є Формування тактичних та Стратегічних програм, cпрямованіх на Попередження та Подолання НАСЛІДКІВ різіків різного характеру.
Побудова методичного підходу до проведення стрес-тестування банків з Погляду фінансової безпеки (за кредитним ризико, ризико ліквідності, ринковим та операційнім ризико) має передбачаті послідовність Передбачення етапів:
1-й етап. Актуалізація параметрів прове...
