> Для вказаних моделей знайти коефіцієнти детермінації, коефіцієнт еластичності і середні відносні помилки апроксимації. Порівняти моделі по цим характеристикам і зробити висновки.
Коефіцієнти (індекси) детермінації:
R 2 гіп = R xy = 0,869064776
R 2 степ = R xy = 0,978207122
R 2 показ = R xy = 0,959136358
Коефіцієнти еластичності:
Е гіп =-b/(a ​​* x + b) = 0,484804473
Е степ = b = 0,625215
Е показ = x * lnb = 0,628221
Середні відносні помилки апроксимації:
А = 1/n * ОЈ | y - y xi | * 100%
А гіп = 7,26%
А степ = 3,40%
А показ = 3,82%
Як ми бачимо, статечна регресія найбільш цікава в економічному розумінні, тому що у неї найнижчий показник середньої помилки апроксимації, найвищий показник еластичності і детермінації. Це говорить про те, що у статечної регресійній моделі висока якість, вона пропонує найбільший прибуток і більш залежна від фактора Х (капіталовкладень).
Список використаної літератури
1. Практикум з економетрики: Учеб. посібник/І.І. Єлісєєва, С.В. Курашева, Н.М. Горденко і ін; Під ред. І.І. Єлисєєвій. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 192.: Іл. p> 2. Економетрика. Підручник для вузів.; Під ред. чл. - Кор. РАН І.І. Єлисєєвій. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 344. br/>
