що мають дискретну структуру. Ця невідповідність знаходить відображення у випадковому відхиленні. p align="justify">) Непередбачуваність людського фактора (ця причина може "зіпсувати" найякіснішу модель).
Випадкова компонента моделі є відображенням впливу всіх описаних вище причин і не тільки їх. Список може бути доповнений. p align="justify"> Зазначимо, що економетрична модель не обов'язково є регресійної, тобто пояснена частина не завжди є умовне математичне сподівання залежної змінної.
Економісти розділяють фактори, під дією яких формується нерегулярна компонента, на 2 види:
фактори різкого, раптового дії;
поточні фактори.
Перший тип факторів (наприклад, стихійні лиха, епідемії тощо), як правило, викликає більш значні відхилення в порівнянні з випадковими коливаннями - іноді такі відхилення називають катастрофічними коливаннями.
Фактори другого типу викликають випадкові коливання, які є результатом дії великої кількості побічних причин. Вплив кожного з поточних факторів незначно, але відчувається їхній сумарний вплив. p align="justify"> Якщо часовий ряд представляється у вигляді суми відповідних компонент, то отримана модель має назву адитивної (1.1), якщо у вигляді твору - мультиплікативної (1.2) або змішаного типу (1.3):
t = u t + s t + v t + e t (1.1) t = u t * s t < span align = "justify"> * v t * e t (1.2) t = u t * s t * v < span align = "justify"> t + e t (1.3) ,
де t - рівні часового ряду; t -трендова складова; t - сезонна компонента; t - циклічна компонента;
е t - випадкова компонента.
4.2 Побудувати модель сезонних ...
