факторів х3 і х4 можна не розглядати, тому що вони вже виключені.
Що залишилися в моделі фактори не є мультиколінеарності.
Завдання 4. Тимчасові ряди
.1 Наведіть приклади факторів, що формують трендові, сезонну і випадкову компоненту
Тенденцією розвитку, або трендом, називається сформувалося напрямок розвитку явища в часі під впливом постійно діючих факторів. У соціально-економічних рядах динаміки можна спостерігати тенденцію трьох видів:
середнього рівня;
дисперсії;
автокореляції. p align="justify"> Загальну тенденцію (рух на підвищення або пониження) прийнято називати трендом. Тренд не є єдиною складовою ряду. На тлі виразного підвищення відгуку можна виділити періоди прискореного та уповільненого зростання, а й падіння обсягу продажів. Вважається, що тренд ускладнений існуванням циклічної складової і нерегулярним компонентом. При аналізі рядів з більш коротким кроком виявляються і краткоперіодічние відхилення від тренду, що повторюються з тієї чи іншої стійкістю з року в рік: ці відхилення пояснюють існуванням сезонної компоненти у відгуку. Причини впливу на компоненту - зміни технології, чисельності населення, добробуту, системи цінностей. p align="justify"> Сезонна компонента є систематичною. Це досить регулярні періодичні флуктуації, що відбуваються в кожному 12 - місячному періоді з року в рік. Причини впливу - погодні умови, соціальні і релігійні звички. Тривалість компоненти протягом 12 місяців. Сезонна компонента визначає короткопериодические коливання, пов'язані саме із змінами внутрішньорічної активності і повторювані через більш-менш фіксовані моменти часу, відстежені вони можуть бути при щоквартальних, щомісячних або більш частих спостереженнях. p align="justify"> Можна стверджувати, що будь-яка дія в економіці є імовірнісним експериментом. Будь-який результат або сукупність фіналів-якого імовірнісного експерименту є подією. Подія, яка може відбутися або не відбутися в умовах даного експерименту, називається випадковим. p align="justify"> Виникає питання про причини обов'язкової присутності в економетричних регресійних моделях випадкового фактора (відхилення). Серед таких причин виділимо найбільш істотні. p align="justify">) Невключення в модель всіх пояснюють змінних.
) Неправильний вибір функціональної форми моделі (через слабку вивченості процесу або через його мінливості).
) Агрегирование змінних. p align="justify"> У багатьох моделях розглядаються залежності між факторами, які самі представляють складну комбінацію інших, більш простих змінних.
) Помилка вимірювань.
) Обмеженість статистичних даних.
Найчастіше будуються моделі, що виражаються безперервними функціями. Але при цьому використовується набір даних, ...
